以下属于投资组合市场风险管理措施的是()。
以下属于投资组合市场风险管理措施的是()。
A、限制与同一交易对手的交易集中度
B、计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C、分析投资组合持有人结构和特征
D、跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
答案:D
解析:市场风险管理的主要措施(1)密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险,定期监测投资组合的风险控制指标,提出应对策略。(2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理,对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。(3)关注投资组合风险调整后收益,可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量。(4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控,确保所有交易在公司的管理范围内。(5)加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。(6)可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析,找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术,评估投资组合对大幅和极端市场波动的承受能力。
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- 『 会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包
- 『 关于债券的发行主体,以下表述正确的是
- 『 关于私募股权投资的J曲线以下表述错误
- 『 QDII基金的下列行为符合证监会规定的有
- 『 影响个人投资者资产配置的因素包括()
- 『 按照现行的股息红利差别化个人所得税政
- 『 以下指标中,可以反映股票基金风险的是
- 『 关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误
- 『 关于主动投资和被动投资,以下表述正确
- 『 关于基金利润分配,以下说法中正确的是
- 『 关于完全复制、抽样复制、优化复制三种
- 『 关于我国的证券交易所,以下描述正确的
- 『 投资者于2017年2月3日(周五)申购A、货
- 『 关于含有嵌入条款的债券,下列哪种条款
- 『 假设在某固定时间段内某基金的平均收益
- 『 关于基金的平均收益率,以下表述错误的
- 『 某2年期债券的面值为1000元,票面利率为
- 『 形成资本市场预期,建立战略资产配置,是
- 『 关于证券交易的印花税,以下表述错误的
- 『 个人投资者从基金分配中获得的下列收入
- 『 关于另类投资的局限,以下表述错误的是
- 『 关于另类投资,以下表述正确的是()。
- 『 2017年10月24号,投资者小王买入A股票50
- 『 跟踪误差产生的原因,不包括()。
- 『 关于名义利率和实际利率,以下表述正确
- 『 关于银行间债券市场结算类型,以下表述
- 『 关于受偿等级不同的债券,下列说法错误
- 『 关于各类大宗商品投资,以下表述正确的
- 『 关于常用的VA、R结算方法-历史模拟法,
- 『 基金财产的债务由()承担,基金份额持有
- 『 在某一时点,看涨期权标的资产的市场价
- 『 某5年期可转债既有赎回条款也有回售条
- 『 某日某基金买入S股票10000股,成交价5元
- 『 关于全球投资业绩标准(GIPS),以下表述
- 『 关于被动投资,以下表述错误的是()。
- 『 关于可转债的回售条款,下面说法正确的
- 『 以下选项不属于债券基金主要的投资风险
- 『 会计师在审计某公司2016年的财务报表时
- 『 以下属于财务风险的是()。
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- 『 关于债券的当期收益率,以下表述正确的
- 『 有两条关于期货市场功能的论述:Ⅰ期货
- 『 王先生通过分析宏观经济形势和国家产业
- 『 以下选项中,属于基础原材料类大宗商品
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