2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(判断题)第3部份(8)
B.错误
答案:B
以某个资产现货为标的物的欧式向下敲出期权的价值,与以该资产期货为标的物的欧式向下敲出期权价值相等(该期货合约到期日与期权到期日相同)。
A.正确
B.错误
答案:B
如果投资者预期利率互换(IRS)收益率曲线会变陡峭,则他选择的合理操作策略是买入长期IRS,卖出短期的IRS。
A.正确
B.错误
答案:A
美国投资者拥有价值为1000000日元的股票组合,现在日元/美元的即期汇率是158,三个月的远期汇率是161。投资者担心未来日元贬值,可以买入远期汇率合约进行对冲。
A.正确
B.错误
答案:B
运用外汇及其衍生工具时需要注意信用风险、流动性风险、经营风险、法律风险。
A.正确
B.错误
答案:A
决定外汇期货合约理论价格的因素有包括现货价格、货币所属国利率、合约到期时间、合约大小。
A.正确
B.错误
答案:B
风险厌恶者对高风险资产要求额外的补偿,其效用函数是凸函数。
A.正确
B.错误
答案:B
8.11汇改后人民币汇率形成机制是参考昨日开盘价,以及一揽子货币指数。
A.正确
B.错误
答案:B
我国允许境内不具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构与具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构合作为客户办理远期结售汇相关业务。
A.正确
B.错误
答案:A
某美国公司4月份以后有一笔瑞士法郎收入,出于保值目的,可以买入一笔美元兑瑞士法郎的看跌期权。
A.正确
B.错误
答案:B
自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的固定汇率制度。
A.正确
B.错误
答案:B
根据购买力平价理论,若出现通货紧缩,则该国货币倾向于升值。
A.正确
B.错误
答案:A
中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算术平均值。
A.正确
B.错误
答案:A
标准B-S模型的输入参数中,输入的波动率通常是期权存续期的历史波动率。
A.正确
B.错误
答案:A
下列的行情报价,是否存在无风险套利机会。买价卖价IO1501-C-3200150155IO1501-C-3150210215
A.正确
B.错误
答案:A
变量X1和X2服从广义维纳过程,则变量(X1+X2)服从广义维纳过程。
A.正确
B.错误
答案:A
波动率越大,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低。
A.正确
B.错误
答案:B
沪深300指数期权仿真交易合约,每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的±10%。
A.正确
B.错误
答案:A
在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。
A.正确
B.错误
答案:B
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。
A.正确
B.错误
答案:B
对于可在期权到期日前申请执行的期权,由于时间价值大于零,平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大。
A.正确
B.错误
答案:A
在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
A.正确
B.错误
答案:A
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
A.正确
B.错误
答案:A
CTD券的改变不会影响国债期货价格。
A.正确
B.错误
答案:B
某息票率为6.25%的债券收益率为5.85%,每年付息两次,该债券价格应高于票面价值。
A.正确
B.错误
答案:A
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
A.正确
B.错误
答案:A
买入国债期货将提高资产组合的久期。
A.正确
B.错误
答案:A
股票价格服从几何布朗运动,意味着服从正态分布。
A.正确
B.错误
答案:A
投资者对交易型开放式指数基金(ETF)的需求主要体现在对股票价格指数产品的需求上。
A.正确
B.错误
答案:A
根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定,证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。
A.正确
B.错误
答案:B
当期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市时,中国金融期货交易所(CFFEX)可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调。
A.正确
B.错误
答案:A
股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌(涨)停单边市况等特别重大的风险时,中国金融期货交易所(CFFEX)为迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约而采取的措施。
A.正确
B.错误
答案:A
ETF最大的特点是实物申购、赎回机制,即它的申购是用一篮子股票换取ETF份额,赎回时是以基金份额换回一篮子股票而不是现金。
A.正确
B.错误
答案:A
在股指期货投资中,投资者的最大损失为其初始投入的保证金。
A.正确
B.错误
答案:B
股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割,投资者将无法继续持有到期合约。
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