2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(判断题)第3部份(9)
A.正确
B.错误
答案:A
现金证券化可以减少基金业绩的波动。
A.正确
B.错误
答案:A
中国金融期货交易所(CFFEX)沪深300指数期货的最小变动价位为0.02个指数点。
A.正确
B.错误
答案:B
可转换债券的发行者通常没有为该债券提供抵押物,因此可转换债券的属性更接近股权类证券。
A.正确
B.错误
答案:A
区间触发型产品将票据的收益率和汇率与设定区间内的天数挂钩。
A.正确
B.错误
答案:B
信用违约互换(CDS)定价中用到了违约概率模型,该模型假定违约强度是单位时间内违约事件发生的次数。
A.正确
B.错误
答案:A
某基金计划买入名义金额较大的CDS。该基金可通过多个不同的交易对手分散买入额度小的CDS来降低信用风险。
A.正确
B.错误
答案:A
目前,人民币对美元的无本金交割远期NDF的标的资产均为离岸市场交易的人民币(CNH)的汇率。
A.正确
B.错误
答案:B
完全保本型的权益类结构化产品不存在信用风险。
A.正确
B.错误
答案:B
当离岸人民币汇率与在岸人民币汇率之间的汇差出现偏离正常范围的情况时,人民币无本金交割远期合约的交易能够促进该汇差向正常范围内回归。
A.正确
B.错误
答案:A
可赎回债券和可转换债券的风险都主要发行人股票价格波动的风险。
A.正确
B.错误
答案:A
我国银行间市场的利率衍生品交易需要交易双方签订NAFMII主协议。
A.正确
B.错误
答案:A
若投资者基于对多个类似资产的相关性变化进行交易,则可以通过嵌入彩虹期权的结构化产品来实现。
A.正确
B.错误
答案:A
含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。
A.正确
B.错误
答案:B
信用利差是表征信用风险的重要指标,与违约率、回收率及期限成正比。
A.正确
B.错误
答案:B
金融危机以后,国际信用违约互换市场引入拍卖结算机制,实现了统一的回收率。
A.正确
B.错误
答案:A
当金融市场处于持续的利率下跌过程中,逆向浮动利率票据的投资收益将下降。
A.正确
B.错误
答案:B
期权定价中,通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
A.正确
B.错误
答案:B
双货币票据包含了两个基本资产,一个是普通的债券,另一个是货币互换合约。
A.正确
B.错误
答案:A
与本金保护型相比,收益增强型的股票联结票据中嵌入的期权通常是看涨期权。
A.正确
B.错误
答案:B
场外期权的杠杆效应体现在期权费往往只占标的资产价格的很小比例。
A.正确
B.错误
答案:A
固定对固定的货币互换只能规避外汇风险,不又能规避利率风险。
A.正确
B.错误
答案:B
利率互换可以拆分为一系列利率远期协议的组合进行估值。
A.正确
B.错误
答案:A
中国银行间市场以ShiborO/N为浮动利率标的的利率互换合约,利率确定日为重置日的前一日。
A.正确
B.错误
答案:B
股票互换最基本的形式是某一股票指数与相同货币的一个浮动利率的相互支付。
A.正确
B.错误
答案:A
组合内有50个参考实体,在其他条件不变的情况下,当各参考实体违约相关性上升时,第50次违约互换合约的价格将会下降。
A.正确
B.错误
答案:B
某公司一年内发生违约的概率是5%,回收率是75%。投资者持有了面值为1000000元、期限为1年的公司债券,则1年的期望损失是12500元。
A.正确
B.错误
答案:A
信用违约互换(CDS)的卖方只承担了信用风险,未承担利率风险。
A.正确
B.错误
答案:B
可赎回债券中隐含期权在赋予债券发行者提前赎回债券权利的同时,也改变了久期和凸性等风险指标的特征。
A.正确
B.错误
答案:A
利率互换的价格是指合约签订时双方约定的使其价值为0的互换利率;利率互换的价值是签订合约时双方未来的收益。
A.正确
B.错误
答案:A
指数分期偿还债券的凸性可以是负值。
A.正确
B.错误
答案:A
完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后,可以提高产品的参与率。
A.正确
B.错误
答案:A
结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值,也反映了交易成本或发行费用。
A.正确
B.错误
答案:A
汇率类结构化票据一定具有期权性质。
A.正确
B.错误
答案:B
可赎回的反向双货币票据结构中具有隐含的利率期权。
A.正确
B.错误
答案:A
汇率类结构化票据的特征之一是只有本金偿还额度跟汇率变化相关。
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