答案:ABC

货币互换每个付息周期包括的构成要件有()

A.定价日

B.起息日

C.付息日

D.除权日

答案:ABC

相比传统的金融产品如股票、债券、期货等,结构化产品特有的功能和特征包括()。

A.高流动性

B.客制化

C.信用增强

D.面额套利

答案:BCD

下列结构化产品中,投资者在产品约定到期日前有可能面临再投资风险的包括()

A.可赎回债券

B.内嵌美式期权空头头寸的结构化产品

C.嵌入总收益互换票据

D.债券认购权证

答案:ABCD

中国银行间市场交易商协会发布的信用风险缓释工具有()

A.信用风险缓释合约

B.信用违约互换

C.信用联结票据

D.信用风险缓释凭证

答案:ABCD

一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”,其含义是()

A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率

B.7月13日为交易日,次年1月13日为起息日,计息期3个月

C.8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方处获取8.07%利率,并支付参照利率给询价方

D.7月13日为起息日,计息期3个月

答案:ABC

股票收益互换潜在客户包括()

A.专业二级市场投资机构

B.大宗交易的机构

C.金融机构

D.一般企业客户

答案:ABCD

人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段,存在的问题有()

A.基础法律不健全,抵消、质押的法律地位没有保障

B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢

C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用

D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距

答案:ABCD

国际市场的信用违约互换(CDS)主要通过场外市场交易,IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商,除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数,Markit给全球CDS市场编制CDS指数(比如CDX、iTraxx)。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括()

A.政府

B.公用事业

C.健康

D.可选消费

答案:ABCD

属于权益类结构化产品的是()

A.保本型股指联结票据

B.收益增强型股指联结票据

C.参与型红利证

D.可转换债券

答案:ABCD

我国银行间市场交易商协会(NAFMII)于2016年发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》,根据该规则我国债务市场的信用风险缓释工具主要有()

A.信用违约互换(CDS)

B.信用联结票据(CLN)

C.信用风险缓释合约(CRMA)

D.信用风险缓释凭证(CRMW)

答案:ABCD

某信用违约互换每半年付费一次,年化付费溢价为60个基点,名义金额为3亿元,交割方式为现金。假设违约发生在4年零两个月后,CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%,则()

A.违约前CDS卖方每半年收入90万元

B.违约时CDS卖方收入30万元

C.违约时CDS卖方支出1.8亿元

D.违约前CDS卖方每半年收入60万元

答案:ABC

有关货币互换,说法正确的是()

A.期初本金交换方向和利息交换方向相反,期末本金交换方向和利率交换方向相同

B.交叉型货币互换同时包含汇率风险和利率风险

C.央行的货币互换通常用于国际金融市场中的小币种

D.货币互换的违约风险小于利率互换的违约风险

答案:AB

股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入()

A.牛熊结构

B.逆向可转换结构

C.期权空头结构

D.看跌期权多头结构

答案:ABC

影响信用违约互换(CDS)定价的因素有()

A.违约率

B.损失率

C.互换票面利率

D.期望损失

答案:ABD

信用违约互换(CDS)的指数可以根据参考的债务类型分为:债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括()

A.CDX指数

B.iTraxxLevX指数

C.MCDX指数

D.LCDX指数

答案:ABCD

某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有()

A.久期

B.Delta

C.Gamma

D.Theta

答案:ABCD

全球场外衍生品市场的发展趋势是中央对手方()在交易清算中的地位和作用越来越重要。与对手方之间双边交易清算的市场结构相比,中央对手方提供的一些服务在范畴和本质上是中央对手方结构所特有的,这些特有的服务包括(AB。

A.合约义务更替

B.多边净额结算

C.抵押品管理

D.保证金管理

答案:CD

债券认购权证的特征包括()

A.债券认购权证是标的物价格的看涨期权,在市场利率下降时,债券认购权证持有人将执行

B.发行者可通过卖出债券认购权证获得期权费,达到降低融资成本的目的

C.为了对冲利率风险,发行者可参与触发式利率互换期权

D.债券认购权证必须依托于现有债券

答案:ABC

利率互换的用途包括()

A.扩充融资渠道

B.管理资产负债

C.构造产品组合

D.对冲利率风险

答案:BCD

利率互换的组合交易策略包括()

A.基差交易

B.曲线利差交易

C.方向性交易

D.债券与互换组合套利

答案:ABD

某款逆向浮动利率票据的息票率为:15%-LIBOR。这款产品是()。

A.固定利率债券与利率期权的组合

B.固定利率债券与利率远期合约的组合

C.固定利率债券与利率互换的组合

D.息票率为7.5%的固定利率债券,以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合

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