D.做市商自身不存在对冲风险

答案:BC

2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示:

日期现货市场价格期货市场价格

3月81美元=0.7339欧元1美元=0.7328欧元

9月81美元=0.8437欧元1美元=0.8453欧元

则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)

A.现货盈利17.73万美元

B.现货亏损17.73万美元

C.期货盈利18.16万美元

D.期货亏损18.16万美元

答案:BC

2016年5月,中国外汇交易中心推出标准化人民币远期(C-Forward),与场内外汇期货相比,以下描述正确的是()。

A.两者的合约面值均为标准化

B.两者均采用撮合交易

C.标准化人民币远期基于双边授信交易

D.两者均采用“逐日盯市制度”

答案:ACD

以下关于外汇期货的说法,正确的是()。

A.外汇期货套期保值可分为买入套期保值、卖出套期保值和交叉套期保值

B.中金所外汇期货仿真交易合约AF1606的标的是2016年6月澳元/美元远期汇率

C.中金所外汇期货仿真交易合约的合约月份为每个季月

D.中金所外汇期货仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周三

答案:AD

外汇掉期和货币互换的主要区别有()。

A.外汇掉期一般为1年以内的交易,货币互换一般为1年以上的交易

B.外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率,货币互换一般使用相同汇率

C.外汇掉期不进行利息交换,货币互换涉及利息交换

D.外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变

答案:ABC

某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()。

A.该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口

B.该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口

C.该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元

D.该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元

答案:BC

2016年1月,香港离岸人民币一度大幅贬值,与在岸人民币币值拉开较大的差距,以下说法正确的是()。

A.因外资撤离而大量抛售人民币是产生这一现象的重要原因

B.由于央行在外汇市场进行积极干预,因此在岸人民币汇率波动相对稳定

C.这一现象将引发套利行为,导致香港人民币同业拆借利率上升

D.这一现象将引发套利行为,导致香港人民币同业拆借利率下降

答案:ABC

北京时间2015年12月1日凌晨1点,IMF(国际货币基金组织)正式宣布,人民币2016年10月1日加入SDR(特别提款权),则下列说法正确的是()。

A.SDR一篮子货币中比重顺序依次为美元、欧元、人民币、英镑和日元

B.人民币在国际上的公信力更强,各国央行储备中将适当增加人民币资产配置

C.人民币加入SDR将为债券市场带来增量资金

D.随着人民币国际化程度提高,人民币汇率浮动空间将进一步扩大

答案:BCD

某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小,而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为()。

A.买入3月合约,卖出6月合约

B.卖出3月合约,买入6月合约

C.买入6月合约,卖出9月合约

D.卖出6月合约,买入9月合约

答案:AD

东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元,为了规避汇率波动风险,航空公司可以采用的方式有()。

A.利用美元收入自然对冲汇率风险

B.买入美元兑人民币的外汇远期

C.买入美元兑人民币看涨期权

D.卖出美元指数期货

答案:BCD

8月11日,某基金经理发现3月份英镑/美元期货(合约面值为62500英镑)价格为1.6785,6月份英镑/美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨,同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此,该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日,3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是()。

A.市场走势与该基金经理的判断相同

B.市场走势与该基金经理的判断相反

C.交易盈利40点

D.交易亏损40点

答案:BD

10月15日,德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日,这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234,会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334,则下面说法错误的是()。

A.该公司没有产生损失

B.该公司不承担风险

C.该公司盈利2万欧元

D.该公司亏损2万欧元

答案:BD

如果某进口商预计计价货币将贬值,则该进口商应该()

A.推迟向国外购货

B.允许外国出口商推迟交货日期

C.采用延期付款的方式

D.缩短出口商提供的短期信用期限

答案:ABC

企业进口澳洲铁矿石,约定三个月以后以美元结算,为了防范人民币贬值风险,企业可以采取的交易策略是()。

A.买入人民币看跌期权

B.买入人民币看涨期权

C.买入人民币期货

D.卖出人民币期货

答案:AD

关于进出口企业面临汇率风险,说法正确的有()。

A.出口型企业将面临本币升值或外币贬值的风险

B.出口型企业将面临本币贬值或外币升值的风险

C.进口型企业将面临本币升值或外币贬值的风险

D.进口型企业将面临本币贬值或外币升值的风险

答案:AD

某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料,合同以加拿大元计价。则该企业可以通过()的方式对冲外汇风险。

A.买入加拿大元远期合约

B.买入加拿大元期货合约

C.买入加拿大元看跌期权

D.买入加拿大元看涨期权

答案:ABD

外汇掉期的特点有()。

A.场内衍生品交易,合约标准化

B.企业可以根据自身需求和对手方一起制定合约

C.对双方资产规模本身没有改变

D.汇率是提前确定的

答案:BCD

假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103,则当纽约市场的报价为()时,两个市场间存在套利机会。

A.1.3098-1.3102

B.1.3104-1.3106

C.1.3093-1.3095

D.1.3093-1.3098

答案:BC

外汇期货套期保值策略包括以下类型()。

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.反向套期保值

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