有效市场理论将市场有效性分为()

A.无效率

B.弱型效率

C.半强型效率

D.强型效率

答案:BCD

关于市净率在股票价值估计上的应用,说法错误的有()。

A.市净率又称本益比,是每股价格与每股收益之间的比率

B.市净率反映的是相对于净资产,股票当前市场价格是处于较高水平还是较低水平

C.市净率越大,说明股价处于较高水平

D.市净率通常用于考察股票的内在价值,多为短期投资者所关注

答案:AD

根据《期货和衍生品法》,期货经营机构向交易者提供服务时,应当()

A.定充分了解交易者的基本情况、财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等相关信息

B.如实说明服务的重要内容

C.充分揭示交易风险

D.提供与交易者以上状况相匹配的服务

答案:ABCD

张三在微博上编发境外铁矿石入境受阻虚假信息,发布之后该消息被部分媒体转发,广为传播。消息发布当日,大商所铁矿石主力期货合约触及涨停。在编造传播虚假信息前,张三使用个人期货交易账户买开10手,消息发布后,卖出8手铁矿石合约平仓。下列说法正确的是()

A.张三可能构成编造传播虚假信息违法行为

B.证监会可能会对张三处以没收违法所得的处罚

C.证监会可能会对张三处以罚款的处罚

D.如给其他交易者造成损失,张三可能还面临民事赔偿

答案:ABCD

根据《期货和衍生品法》的规定,期货经营机构应当将其()与其他相关业务分开办理,不得混合操作。

A.期货经纪业务

B.期货做市交易业务

C.资产管理业务

D.风险管理业务

答案:ABC

下列关于影响债券投资价值的因素分析,说法正确的是()

A.债券的期限越长,市场价格变动的可能性越大

B.低利附息债券比高利附息债券的内在价值要高

C.信用级别越低的债券,债券的内在价值也就越低

D.在市场总体利率水平上升时,债券的内在价值增加

答案:ABC

《中华人民共和国期货和衍生品法》的立法目的包括:()

A.规范期货交易和衍生品交易行为

B.促进期货市场和衍生品市场服务国民经济

C.防范化解金融风险

D.维护国家经济安全

答案:ABCD

根据《期货和衍生品法》,关于国务院期货监督管理机构的职能与职责,下列说法正确的是()

A.维护期货市场公开、公平、公正

B.防范系统性风险

C.维护交易者合法权益

D.促进期货市场健康发展

答案:ABCD

以下属于结汇的是()

A.出口商将美元兑换为人民币

B.进口商将人民币兑换为美元

C.出国旅游者将人民币兑换为欧元

D.旅行回国将剩余的欧元兑换为人民币

答案:AD

浮动汇率制度相比固定汇率制度的优点包括()

A.外贸企业的外汇风险更小

B.货币政策独立性更强

C.汇率可以发挥宏观经济自动稳定器作用

D.有利于调节国际收支平衡

答案:BCD

做市商在进行人民币中间价报价是,参考()

A.一揽子货币汇率变化

B.美元指数

C.上个交易日16:30人民币收盘价

D.上个交易日23:30人民币收盘价

答案:ABCD

下列对夏普比率描述正确的有()

A.夏普比率反映了单个证券或证券组合的单位风险溢价

B.夏普比率反映了单个证券或证券组合的单位系统风险溢价

C.夏普比率为正值,说明在持有期内单个证券或证券组合的平均净值增长率超过了无风险利率

D.夏普比率=(预期收益率-无风险收益率)/标准差

答案:BCD

市场参与者进行人民币远期利率协议交易的作用包括()

A.帮助银行进行利率风险管理

B.有利于发现利率的市场价格

C.企业可利用其进行套期保值

D.帮助企业进行信用风险管理

答案:ABC

BS模型的围绕波动率进行,对一般的改进模型的说法,下述正确的有()

A.局部波动率模型是将波动率设置为标的证券价格相关的函数

B.时变模型定义了一个变换,让波动率的随机变化转化为时间消逝速度的变化

C.Heston模型考虑了波动率与标的资产价格回报之间的相关性,它反映了价格变动的XXXX

D.随机波动率模型认为波动率本身是随机的,由单独的随机因子确定

答案:ABCD

甲公司为进口商,目前美元兑人民币即期汇率为6.2064,为规避3个月后的汇率风险,假定远期合约6.1985,。3个月后,美元兑人民币汇率变成6.2103,则()

A.若以交割远期外汇方式承作,在契约当日甲公司必须以619.85万人民币向银行购入

B.若以交割远期外汇方式承作,在契约当日甲公司必须以621.03万人民币向银行购入

C.若以NDF方式操作,甲公司应付给银行1900美元

D.若以NDF方式操作,银行应付给甲公司1900美元

答案:AD

下列关于交易型开放式指数基金说法正确的有()

A.具有封闭式基金特点,可以在二级市场上按市场价格买卖ETF份额

B.投资者买卖一直ETF,就等同于买卖了它所跟踪的指数

C.属于开放式基金

D.属于封闭式基金

答案:ABC

关于国债期货最便宜可交割(CTD)的确定方法,以下描述正确的是()

A.债券收益率高于期货合约名义票面利率,高久期券最可能成为CTD券

B.隐含回购利率(IRR)最小的为最便宜可交割券

C.债券收益率低于期货合约名义票面利率,低久期券最可能成为CTD券

D.隐含回购利率(IRR)最大的为最便宜可交割券

答案:ACD

市场价格从150短期内大幅下跌至100位置,某投资者认为市场可能快速反弹到130,若参与市场,故选择买入130执行价的虚值看涨期权,以下说法正确的是()

A.买入看涨期权的最大损失仅限于权利金

B.极度虚值看涨期权具有强杠杆效应

C.买入看涨期权的收益有限

D.该策略不需要交纳保证金

答案:ABD

影响国债期货价格的因素有()

A.利率

B.宏观经济走势

C.财政政策

D.货币政策

答案:ABCD

投资者认为,未来一段时间内中小盘股票会超越蓝筹股,其合理的交易策略是()

A.做多沪深300ETF,做空中证500ETF

B.做多中证500ETF,做空沪深300ETF

C.做多中证500ETF,做空沪深300股指期货

D.做多沪深300股指期货,做空中证500ETF

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