B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1

C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1

D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1

答案:AD

下列关于国债期货基差交易的说法,正确的是()。

A.基差交易一定可以盈利

B.基差交易需要同时对期货现货进行操作

C.基差交易可以看作是对基差的投机交易

D.基差交易的损益曲线类似于期权

答案:BCD

以下关于债券久期的说法,正确的是()。

A.零息债券的久期等于其剩余期限

B.即将到期兑付的固定息票债券久期等于其剩余期限

C.浮动利率债券久期为当前到其下一个付息日的期限

D.超长期固息债券久期大于其到期期限

答案:ABC

投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有()。

A.经济增速

B.财政政策

C.市场利率

D.货币政策

答案:ABCD

若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%,现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券,久期分别为9.17、9.58、10.09、10.21。上述四只券中()两只债券较为便宜。

A.债券甲

B.债券乙

C.债券丙

D.债券丁

答案:AB

一般地,随着到期日的临近()。

A.折价债券价格将上涨

B.折价债券价格将下跌

C.溢价债券价格将上涨

D.溢价债券价格将下跌

答案:AD

寻找最便宜可交割债券的经验法则是()。

A.对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券

B.对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券

C.对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券

D.对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券

答案:ABD

对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是()。

A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD

B.到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTD

C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD

D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD

答案:ABD

可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括()。

A.收益率曲线的斜率变陡

B.收益率曲线的斜率变平

C.新的可交割国债发行

D.收益率曲线平行移动

答案:ABCD

在银行间市场,目前可交易的标准互换品种有()。

A.挂钩10年期国债收益率的利率互换

B.挂钩10年期国开债收益率的利率互换

C.挂钩3年期AAA中短期票据与3年期国开债收益率基差的利率互换

D.挂钩5年期AAA中短期票据与3年期国开债收益率基差的利率互换

答案:ABC

根据中金所5年期国债期货产品设计,下列说法正确的是()。

A.票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1

B.交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1

C.交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1

D.同一国债在不同合约上的转换因子不同

答案:AD

利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为(即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件)的策略是()。

A.如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入

B.如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入

C.以之字转向为代表的ZIG类未来函数

D.如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出

答案:AD

β系数是用来衡量股票市场系统性风险的指标之一。一只股票的β系数主要取决于()。

A.股票与整个股票市场的相关性

B.股票的标准差

C.整个市场的标准差

D.股票的必要收益率

答案:ABC

关于股指期货程序化模型,正确的说法是()。

A.在程序化交易模型的参数优化过程中,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,可能就存在参数孤岛效应

B.模型设计者可以找到模型历史表现最好的参数,但这个参数在未来模型应用中可能会带来大幅亏损。

C.如果模型的交易次数较少,找到的最佳参数点往往存在参数孤岛效应

D.如果模型的交易次数较多,存在参数高原效应的概率就较大

答案:ABCD

运用股指期货套期保值,可能存在的风险包括()。

A.基差风险

B.β系数变化风险

C.保证金管理风险

D.系统风险敞口

答案:ABCD

投资者利用股指期货进行套期保值时,需要遵循的原则包括()。

A.品种相同或相近

B.月份相同或相近

C.数量相当

D.方向相同

答案:ABC

某投资者第一天参与中国金融期货交易所(CFFEX)股指期货交易,当日收盘后其持有5手IF1709多头合约,当日可能发生的交易情况有()。

A.买开5手

B.卖平1手,买开5手

C.买开15手,买平10手

D.买开10手,卖平5手

答案:AD

投资者对股票组合进行套期保值时,需考虑的因素包括()。

A.股票组合总市值

B.股票组合贝塔值

C.股指期货合约价值

D.股指期货手续费

答案:ABC

关于无套利区间,正确的说法是()。

A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

B.在无套利区间套利交易无法获得利润,反而会有亏损

C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

D.只有当实际期货价格高于上界时,正向套利才能进行

答案:ABD

关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()。

A.严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的

B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值

C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消

D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲

答案:ABC

2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两者价差达600余点,投资者判断当时市场即将步入下行通道,远期合约跌幅应该大于近期合约。因此,投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点,IF1509合约价格为4008点,则()。

A.应该采用多头跨期套利

B.应该采用空头跨期套利

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