A.敲出支付期权:max[(K-ST)×DV01T,0]

B.敲出支付期权:max[(ST-K)×DV01T,0]

C.敲出收取期权:max[(K-ST)×DV01T,0]

D.敲出收取期权:max[(ST-K)×DV01T,0]

答案:AD

可以规避利率风险的金融工具包括()。

A.利率互换

B.货币互换

C.远期利率协议

D.外汇掉期

答案:AC

结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。

A.欧式看跌期权空头

B.亚式看涨期权多头

C.回溯看涨期权多头

D.两值看涨期权空头

答案:BC

指数货币期权票据(ICON)中可能包括()的特征。

A.互换

B.期货

C.期权

D.远期

答案:CD

可赎回债券和可售回债券的主要区别包括()。

A.内嵌期权的持有人不同

B.债券票面息率高低不同

C.债券久期和凸性特征不同

D.期权的类型不同

答案:ABCD

货币互换每个付息周期包括的构成要件有()。

A.定价日

B.起息日

C.付息日

D.除权日

答案:ABC

互换具有的特点包括()。

A.约定双方在未来确定的时点交换现金流

B.是多个远期协议的组合

C.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险

D.可以降低资金成本,发挥比较优势

答案:ABCD

一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”,其含义是()。

A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率

B.7月13日为交易日,次年1月13日为起息日,计息期9个月

C.8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率,并支付参照利率给询价方

D.7月13日为起息日,计息期3个月

答案:AC

关于远期价格和远期价值的定义和计算,正确的是()。

A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格

B.远期价格等于远期合约在上市交易中形成的市场价格

C.远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定

D.远期价格与标的物现货价格紧密相连

答案:AD

目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有()。

A.农村商业银行

B.城市商业银行

C.财务公司

D.符合一定条件的个人

答案:ABC

在外汇即期市场中,属于当日交割的货币对为()。

A.美元兑加拿大元

B.美元兑新加坡元

C.美元兑墨西哥比索

D.港元兑美元

答案:ABCD

下列不属于新兴经济体货币的是()。

卢布

B.澳元

C.南非兰特

D.港元

答案:BD

直接参与外汇交易的群体可以分为()。

A.专营或兼营外汇业务的商业银行

B.中央银行

C.经营外汇业务的其他金融机构

D.外汇投资者

答案:ABC

布雷顿森林协定包括以下()文件。

A.《联合国货币金融会议最后决议书》

B.《国际货币基金协定》

C.《国际复兴开发银行协定》

D.《史密森协定》

答案:ABC

在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有()。

A.欧元兑美元

B.澳元兑美元

C.日元兑美元

D.巴西雷亚尔兑美元

答案:ABC

香港外汇市场的参与者包括()。

A.商业银行

B.财务公司

C.当地经纪商

D.国际经纪商

答案:ABCD

一国货币当局调节汇率的主要手段包括()。

A.运用货币政策

B.调整外汇黄金储备

C.实行外汇管制

D.向相关机构借款

答案:ABCD

新加坡外汇市场的参与者包括()。

A.所有本国银行

B.经营外汇业务的本国银行

C.经批准可经营外汇业务的外国银行

D.外汇经纪商

答案:BCD

全球主要即期外汇交易市场有()。

伦敦外汇市场

B.纽约外汇市场

C.东京外汇市场

D.新加坡外汇市场

答案:ABCD

1999年以后加入欧元区的国家包括()。

A.希腊

B.塞浦路斯

C.马耳他

D.爱沙尼亚

答案:ABCD

下面可以算作外汇资产的有()。

A.外币现钞

B.外币支付凭证或者支付工具

C.外币有价证券

D.特别提款权

答案:ABCD

假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。

A.正Gamma,正Vega

B.正Gamma,负Vega

C.负Gamma,正Vega

D.负Gamma,负Vega

答案:AD

某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权,同时卖出执行价为3100的沪深

300看涨期权,以下说法正确的是()。

A.Vega始终是负数

B.Delta始终是负数

C.Gamma始终是负数

D.Theta始终是负数

答案:AC

客户持有头寸THETA为负数,那他持有的头寸可能是()。

A.卖出跨式期权

B.买入跨式期权

C.买入看涨期权

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