2023中金所杯全国大学生金融知识大赛(多选题)第2部份(32)
B.核心PCE
C.美元指数
D.失业率
答案:ABD
国内某电力公司目前需要对某一项目在2个月后进行一笔欧元支付,总额为1000万欧元,针对未来汇率波动可能带来的潜在风险,该公司在外汇市场上适宜的操作有()。
A.卖出人民币/欧元期货
B.买入人民币/欧元期货
C.买入人民币/欧元看跌期权
D.卖出人民币/欧元看跌期权
答案:AC
外汇期货套利交易中可能存在的风险包括()。
A.交易风险
B.配对风险
C.交易对手风险
D.流动性风险
答案:ABCD
甲企业为德国一家贸易公司,在全球均有贸易往来,在3月,甲企业与非洲某公司签订一份贸易合同,当月月底进口一份货物,但必须在4月底支付金额80万美元。同时,该家企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司,预期在三个月后获得收入100万美元。甲企业认为目前欧元汇率不太稳定,因而甲企业准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。则()。
A.甲企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险,管理未来外汇收支
B.甲企业可以用欧元兑美元的货币互换来转移风险,管理未来外汇收支
C.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时购入三个月欧元远期,即抛出80万美元,买入欧元
D.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时购入三个月欧元远期,即抛出100万美元,买入欧元
答案:ABC
某投资者预期美元指数将贬值,下列操作合理的是()。
A.卖出美元指数期货
B.将美元资产兑换成欧元资产
C.买入欧元兑美元期货
D.卖出欧元兑美元期货
答案:ABC
下列()是影响外汇期货价格偏离其理论价格的因素。
A.较高的交易成本
B.不同的市场预期
C.外汇管制
D.外汇期货成交量较大
答案:ABC
按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有()。
A.日元
B.欧元
C.加元
D.英镑
答案:BD
标准B-S模型适用于()的定价。
A.欧式看涨期货期权
B.欧式期货期权
C.不支付红利的美式股票看涨期权
D.欧式股票期权
答案:ABCD
对于卖出深度虚值看涨期权同时卖出深度虚值看跌期权的交易者,其市场观点可能是()。
A.市场整体波动率水平可能下降
B.基础标的价格可能下降
C.市场波动率微笑可能变得水平
D.市场隐含波动率水平可能上升
答案:AC
沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深
300仿真欧式看涨期权信息见下表。
期权合约代码期权合约价格
IO1704-C-32002772
IO1704-C-32502272
IO1704-C-33001776
IO1704-C-33501252
则下列套利关系正确的是:()。
A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250
B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250
C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300
D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300
答案:BC
3月初,沪深300指数为3347.94点,沪深300仿真期权T型报价如下:
看涨合约看跌
买价卖价IO1704买价卖价
28522864320011321136
23542368325011141122
则下列报价组合属于投资者看多波动率是()。
A.以286.2买入1张IO1704-C-3200,以113.4买入1张IO1704-P-3200
B.以236.2买入1张IO1704-C-3250,以113.4买入1张IO1704-P-3200
C.以285.2买入1张IO1704-C-3200,以286.2卖出1张IO1704-C-3200
D.以111.2买入1张IO1704-P-3250,以112.0卖出1张IO1704-P-3250
答案:AB
2017年3月末,沪深300指数为3477.94点,已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有()。
A.IO1703-C-3200
B.IO1704-P-3250
C.IO1706-C-3200
D.IO1709-P-3250
答案:BC
某股票价格115元,某投资者买入一张行权价格为120元、到期时间为1个月的股票认购期权,支付权利金4元;同时买入一张行权价格为110元、到期时间相同的股票认沽期权,支付权利金3元。期权合约单位为10000,则在期权合约到期日,股票价格为()。
A.110~120元时,该投资者亏损最大
B.110~120元时,该投资者盈利最大
C.103元时,该投资者盈亏平衡
D.127元时,该投资者盈亏平衡
答案:ACD
某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()(不考虑交易费用和保证金要求)。
A.该策略的最大盈利为542元
B.该策略损益平衡点为2.0458元
C.期权到期时,该策略盈利542元
D.期权到期时,该策略亏损542元
答案:ABC
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()。
A.该策略建仓时不需要初始资金(不考虑交易成本和保证金要求)
B.该策略的损益平衡点为2.0430元
C.期权到期时,交易者盈利430元
D.该策略的最大盈利为430元
答案:ABD
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权,建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作,下列说法正确的是()。
A.交易者认为股票后市会大幅波动
B.交易者认为股票后市会小幅震荡
C.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大
D.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大
答案:AD
3月4日,上证50ETF基金的价格为2.063元,交易者分析该标的1603期权合约到期前,该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理,适宜的操作策略是()。
A.多头蝶式价差期权
B.空头蝶式价差期权
C.日历价差期权
D.逆日历价差期权
答案:AC
BS期权定价模型涉及的参数有()。
A.标的资产的现行价格
B.期权的执行价格
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