答案:CD

日本某银行发行的指数货币期权票据(ICON),其条款约定,若日元/美元下行突破169日元/1美元,则投资者将承受损失,这个票据可分解为()。

A.美元看跌期权

B.货币互换

C.利率远期

D.固定利率债券

答案:AD

许多国家采用CMS(固定期限互换协议)利率作为基准利率,主要原因包括()

A.CMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标

B.CMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性

C.CMS利率具有较高的信誉度

D.CMS利率具有固定期限的独特性

答案:ABCD

在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括()

A.利率波动不可以用均值回归过程描述

B.债券价格的分布与对数正态分布的差别较大

C.利率分布与对数正态分布的差别较大

D.债券波动率不是常数

答案:BCD

评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术,包括()

A.久期分析

B.凸性分析

C.现金流分析

D.情景分析

答案:ABD

人民币远期利率协议的作用包括()

A.企业可利用其进行套期保值

B.帮助银行进行利率风险管理

C.有利于发现利率的市场价格

D.帮助企业进行汇率风险管理

答案:ABC

2017年国内场外期权迎来爆发式增长,尤其是股权类场外期权迎来快速发展,关于股权类场外期权,说法正确的是()

A.目前股权类场外期权市场以看涨期权为主

B.投资者可以通过买入股权类场外期权加杠杆

C.股权类场外期权可以用于避险、套利和结构化设计等

D.股权类场外期权可以划分为个股期权、股票组合期权、股票指数期权

答案:ABCD

人民币货币互换参考利率主要有()。

A.上海银行间同业拆放利率

B.利率债发行利率

C.回购定盘利率

D.定期存款利率

答案:AD

当前,人民币利率互换市场主要的参考利率为()

A.7天回购定盘利率

B.Shibor1W

C.Shibior3M

D.贷款基础利率

答案:ABCD

关于信用曲线的交易策略,下列说法正确的是()。

A.投资者预期信用曲线变得陡峭时,长期CDS利差与短期CDS利差的差值变大,应该买入长期CDS卖出短期CDS

B.投资者预期信用曲线变得陡峭时,长期CDS利差与短期CDS利差的差值变小,应该买入短期CDS卖出长期CDS

C.投资者预期信用曲线变得平缓时,长期CDS利差与短期CDS利差的差值变小,应该买入短期CDS卖出长期CDS

D.投资者预期信用曲线变得平缓时,长期CDS利差与短期CDS利差的差值变大,应该买入长期CDS卖出短期CDS

答案:AC

根据国际互换和衍生工具协会(ISDA)有关的信用违约互换的标准文件,违约事件包括()

A.破产

B.拒付以及暂定或延期支付

C.因参考实体财务状况不佳导致参考实体与债权人发生债务重组

D.无力偿还

答案:ABCD

利率互换交易的主要风险有()

A.信用风险

B.利率风险

C.流动性风险

D.现金流错配风险

答案:ABCD

下列情况,可进行人民币外汇远期与NDF套利有()。

A.外汇远期与NDF汇率水平之间存在的差异处于极值状态

B.人民币NDF市场价格存在波动

C.NDF贴水程度高于美元贷款利率

D.外汇远期与NDF汇率水平之间存在的差异不能覆盖交易成本

答案:AC

对于一款嵌入了一系列到期期限的看涨期权的结构化产品,发行人要对冲的风险包括()。

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Vega风险

D.基差风险

答案:ABC

场外衍生品交易商在给场外期权定价时,需要考虑的不可控因素包括()。

A.期权标的类型

B.交易对手授信

C.标的资产波动率

D.期权合约期限

答案:BC

期转现交易的基本流程包括()

A.寻找交易对手

B.办理手续

C.交易所核准

D.交易双方商定价格

答案:ABCD

对于双货币票据,下列说法中,正确的有()。

A.正向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的尾端

B.反向双货币票据中,汇率风险主要集中于票据未来现金流的尾端

C.正向、反向双货币票据的主要区别在于未来现金流以何种货币计价

D.双货币票据相当于普通债券和货币互换合约的组合

答案:AD

影响CDS合约价格的因素主要有()

A.信用风险的变化

B.回收率的变化

C.CDS的剩余期限

D.交易对手的信用风险

答案:ABCD

A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款,因为A公司需要浮动利率,B公司需要固定利率,它们签署了一个互换协议,请问下面哪个X值是可能的?()

A.11%

B.12%

C.12.5%

D.13%

答案:BCD

对于可赎回债券,下列说法中正确的有()。

A.可赎回债券中的期权价值被低估的概率较大

B.可赎回债券中嵌入的是利率看跌期权

C.通过可赎回债券,债券发行人的再融资风险有所降低

D.可赎回债券的票面息率通常比相同条件下普通债券的收益率要低

答案:AC

在设计一个挂钩股票价格指数的结构化产品的众多条款时,必须要考虑的外生变量是()

A.股票价格指数的水平

B.股票价格指数的波动率

C.市场无风险利率水平

D.股票价格指数对现金股利发放的调整方式

答案:ABCD

关于下列对外汇衍生品描述正确的是()。

A.我国企业在银行柜台签订远期结售汇可以选择全额交割,也可选择差额交割

B.外汇期权看涨期权的卖方就是外汇看跌期权的买方

C.外汇掉期交易可以拆成一笔外汇即期交易和外汇远期交易

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