D.银行间外汇掉期的清算模式包含双边净额清算及集中净额清算

答案:AC

外汇期货跨期套利是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约。以下不属于外汇跨期套利的是()

A.牛市套利

B.垂直套利

C.熊市套利

D.日历套利

答案:BD

如果某进口商预计计价外币将贬值,则该进口商应该()

A.推迟向国外购货

B.允许外国出口商推迟交货日期,交货同时付款

C.采用延期付款的方式

D.缩短出口商提供的短期信用期限

答案:ABC

外汇期货套期保值策略包括()

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.反向套期保值

D.交叉套期保值

答案:ABD

某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料,合同以加拿大元计价,则该企业可以通过()方式对冲外汇风险。

A.买入加拿大元远期合约

B.买入加拿大元期货合约

C.买入加拿大元看跌期权

D.买入加拿大元看涨期权

答案:ABD

中国外汇交易中心的市场参与者包括()。

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.具有交易资格的非金融机构

答案:AD

外汇期货与外汇远期的区别主要在于()

A.报价

B.交易场所

C.成交方式

D.合约是否标准化

答案:ABCD

外汇掉期的特点有()

A.场内衍生品交易,合约标准化

B.企业可以根据自身需求和对手方一起制定合约

C.对双方资产规模本身没有改变

D.汇率是提前确定的

答案:BCD

外汇掉期和货币互换的主要区别有()

A.外汇掉期一般为1年以内的交易,货币互换一般为1年以上的交易

B.外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率,货币互换一般使用相同汇率

C.外汇掉期不进行利息交换,货币互换涉及利息交换

D.外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变

答案:ABC

8月11日,某基金经理发现3月份英镑兑美元期货(合约面值为62500英镑)价格为1.6785,6月份英镑兑美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨,同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此,该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日,3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是()。

A.市场走势与该基金经理的判断相同

B.市场走势与该基金经理的判断相反

C.交易盈利40点

D.交易亏损40点

答案:BD

2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模为125000EUR),欧元兑美元价格为1.3606,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466。5月10日,该交易者又分别以1.3526和1.2691的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。

A.在6月份欧元期货合约上盈利10万美元

B.在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元

C.投资者最终损益为盈利106.875万美元

D.投资者最终损益为盈利为86.875万美元

答案:BD

10月15日,德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日,这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234,会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334,则下面说法错误的是()

A.该公司没有产生损失

B.该公司不承担风险

C.该公司盈利2万欧元

D.该公司亏损2万欧元

答案:BD

我国外汇规定中,以下属于违规换汇的有()

A.借出本人便利化额度协助他人购汇

B.借用他人便利化额度实施分拆购汇

C.购买境外房产

D.购买境外人寿保险

答案:ABCD

某国内企业与美国客户签订总价为1000万美元的汽车零部件进口合同,付款期限为3个月,签约时美元兑人民币汇率为6.2709。由于近期美国货币政策调整,为规避美元剧烈波动的不利影响,该企业计划利用外汇远期进行套期保值。假设签订合同当天,银行3个月远期美元兑人民币报价为6.2654/6.2721,三个月后美元兑人民币即期汇率为6.4253,以下说法正确的有()。

A.签订合同当天,企业约定按照6.2721的价格与银行成交,卖出6.2721千万元人民币,买入1000万美元

B.签订合同当天,企业约定按照6.2654的价格与银行成交,卖出6.2654千万元人民币,买入1000万美元

C.与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业少支付货款1532000元人民币

D.与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业少支付货款1599000元人民币

答案:AC

银行间外汇市场的参与者包括()

A.外汇指定银行

B.符合相关条件的非银行金融机构

C.符合相关条件的非金融企业

D.期货公司

答案:ABC

假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%,美元3个月Libor利率为0.5%,人民币兑美元汇率为6.6,那么三个月后,人民币兑美元汇率可能为()

A.6.6356

B.6.5646

C.6.6

D.6.7

答案:ABCD

2016年5月,中国外汇交易中心推出标准化人民币远期(C-Forward),与场内外汇期货相比,以下描述正确的是()

A.两者的合约面值均为标准化

B.两者均采用撮合交易

C.标准化人民币远期基于双边授信交易

D.两者均采用“逐日盯市制度”

答案:ABCD

除了人民币,SDR货币还包括()

A.美元

B.欧元

C.日元

D.英镑

答案:ABCD

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.2255和6.2365,交易者进行牛市套利,买入5手6月合约和卖出5手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.3285和6.3375。每手美元兑人民币期货中的一个点变动的价值为10美元,那么交易者的盈亏情况为()

A.亏损

B.200美元

C.盈利

D.250美元

答案:BC

东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元,为了规避汇率波动风险,航空公司可以采用的方式有()

A.利用美元收入自然对冲汇率风险

B.买入美元兑人民币的外汇远期

C.买入美元兑人民币看涨期权

D.卖出美元指数期货

答案:ABC

关于美式期权时间价值的描述正确的有()。

A.时间价值等于期权价格与内在价值之差

B.时间价值在平值条件下最大

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