答案:AB

债券组合市值为10亿元,修正久期为4.3。若不考虑其它因素,收益率()。

A.上升1个基点,组合价值将上升约43万元

B.上升1个基点,组合价值将下降约43万元

C.下降1个基点,组合价值将上升约43万元

D.下降1个基点,组合价值将下降约43万元

答案:BC

债券组合市值为10亿元,修正久期为4.3。若不考虑其它因素,收益率()。

A.上升1个基点,组合价值将上升约43万元

B.上升1个基点,组合价值将下降约43万元

C.下降1个基点,组合价值将上升约43万元

D.下降1个基点,组合价值将下降约43万元

答案:BC

投资者预期未来一段时间市场资金面将较为充裕,则其应采取的期货投资策略是()。A.做多国债期货

B.做多股指期货

C.做空国债期货

D.做空股指期货

答案:AB

对于国债期货在资产配置中的作用,以下正确的是()。

A.保持核心资产组合不变

B.内生融资

C.信用风险更低

D.降低利率风险

答案:ABC

在投资组合理论中,下列关于风险资产构成的有效集的说法中正确的有()。

A.有效集是一条向右上方倾斜的曲线

B.有效集是一条向右下方倾斜的曲线

C.有效集是一条向上凸的曲线

D.有效集曲线上不可能有凹陷的地方

答案:ACD

中国金融期货交易所(CFFEX)规定的股指期货投资者适当性标准包括()。

A.一般法人投资者净资产不低于人民币100万元

B.申请开户时保证金账户可用余额不低于人民币50万元

C.一般法人投资者具有相应操作流程和决策机制

D.相关业务人员具备股指期货的基础知识,通过相关测试

答案:ABCD

关于中金所股指期货合约交易指令,下列描述中错误的有()。

A.限价指令仅能按照限定的价格成交

B.市价指令只能全部成交或者全部撤销

C.使用市价指令时不用输入委托价格

D.市价指令只能和限价指令撮合成交

答案:AB

参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有()。

A.向中国期货业协会或交易所申请调解

B.向合同约定的仲裁机构申请仲裁

C.向期货公司提起行政申诉或举报

D.对涉嫌经济犯罪的行为可向公安机关报案

答案:ABD

2017年,阿尔法策略产品收益率大幅下降,其主要原因可能受到()影响。

A.股指期货相对标的指数持续大幅升水

B.股指期货相对标的指数持续大幅贴水X+2X,所()等因素的影

C.股票市场整体下跌

D.股指期货流动性不足及交易成本较高

答案:BD

利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点是()。

A.必然通过点

B.可能通过点

C.残差的均值为常数

D.残差与解释变量之间有一定的相关性

答案:AC

以下说法属于凯恩斯货币需求理论内容的有()。

A.货币需求是不稳定的

B.当利率极低时,容易形成“流动性陷阱”

C.非常重视恒久性收入对货币需求的影响

D.主张“单一规则”的货币政策

答案:AB

下列关于欧洲美元的表述,正确的有()。

A.欧洲美元与美国境内的美元是同一货币

B.欧洲美元是存在于欧洲的美元

C.欧洲美元的利率可以用Libor衡量

D.欧洲美元是离岸美元

答案:ACD

以下关于财政政策和货币政策对汇率的影响,说法正确的有()。

A.宽松型的货币政策通常导致通胀上升,本币贬值

B.紧缩型的货币政策通常使得利率上升,本币贬值

C.扩张性的财政政策通常使得货币需求上升,本币升值

D.紧缩性的财政政策通常使得国民收入下降,本币升值

答案:AC

近年来,我国金融市场的创新品种中成长比较快速的是股票场外期权,投资者可以通过股票场外期权实现杠杆交易。当前股票场外期权的标的资产包括()。

A.个股

B.交易型证券投资基金(ETF)

C.股票指数

D.基金中的基金(FOF)

答案:ABC

任何利率双限期权(案interestratecollars)都可视为一个利率上限期权多头与一个利率下限期权空头的组合时,市场应满足的必要条件包括()。

A.无套利条件成立

B.市场投资者是风险中性的

C.期权参考利率为无风险利率

D.一价定律成立

答案:AD

一个债券担保证券CBO由数个重新打包的公司债券的票据层次构成,范围从股权层次一直到高级层次。下列说法正确的有()。

A.CBO层次的总收益率比标的重新打包债券的收益率略低,这允许发行人收取费用

B.高级层次的期望损失率比初级层次的高

C.高级层次通常评级低于AAA,并且向债券投资者出售

D.股权层次吸收这种结构最开始的损失

答案:AD

关于国内的信用风险缓释工具,下列说法错误的有()。

A.投资银行是国内市场面临信用风险最大的金融机构

B.中国银行间市场的信用风险缓释工具包括交易商和核心交易商两类

C.信用风险缓释合约(CRMA)和信用风险缓释凭证(CRMW)都属于证券机构间市场的信用风险缓释工具

D.信用风险缓释凭证(CRMW)是我国首创的信用衍生工具,CRMW的创设机构可买入自身创设的CRMW,但不可注销

答案:ABCD

关于结构化产品定价,下列说法正确的是()。

A.由于结构化产品中的固定利率债券和衍生工具,其风险因子间可能存在相关性,因此结构化产品定价要考虑相关性的存在及其影响

B.高信用等级的结构化产品发行人带来的信用增强效果可能提高结构化产品的价格

C.发行人的融资成本会影响结构化产品的初始价格

D.是否具备对应的二级市场是结构化产品定价时需要考虑的因素

答案:ABCD

投资者基于看涨上证50ETF后市的预期,正在考虑是选择买入看涨期权还是卖出看跌期权,以下关于这两种操作的说法,正确的有()。

A.两种操作的损益结构没有区别B.两种操作对波动率的预期不同

C.两种操作均存在追加保证金的风险

D.买入看涨期权只需支付权利金,卖出看跌期权要缴纳保证金

答案:BD

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为2个月,无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。

A.该期权的下限为1.3美元

B.该期权的上限为2.0美元

C.该期权的下限为1.0美元

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