A.使用较长的历史数据进行回测

B.限制策略自由度和参数数量

C.将历史数据分为样本内和样本外两部分进行测试

D.尽可能提高模型的夏普比率

答案:ABC

期货公司不得接受()的委托为其进行包括股指期货在内的金融期货交易。

A.事业单位

B.国有企业

C.民营企业

D.国家机关

答案:AD

股指期货Alpha策略的优点主要包括()等方面。

A.使得投资的可选择范围缩小,变得更加精准

B.增加投资杠杆

C.能有效构建投资组合

D.减少系统性风险

答案:BCD

利率互换交易所涉及的风险包括()。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.波动率风险

答案:ABC

下列对信用违约互换的功能的描述,正确的是()。

A.信用违约互换的出现提高了市场的效率,促进了资源的有效配置

B.信用违约互换的交易价格一定程度上反映了参考实体的资信水平

C.债券发行人在所发行的债券中嵌入CDS,有利于提高债券的信用等级

D.信用违约互换可以提高债券市场的流动性

答案:ABCD

A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款,因为A公司需要浮动利率,B公司需要固定利率,AB公司签署了一个互换协议,则X值可能为()。

A.11%

B.12%

C.12.5%

D.13%

答案:BCD

影响信用违约互换(CDS)定价的因素包括()。

A.违约率

B.久期

C.损失率

D.信用利差

答案:ACD

若从敏感性分析的角度来度量一款含权结构化产品的风险,可以用的风险指标是()。

A.风险敞口

B.在险价值VaR

C.久期

D.Delta

答案:CD

资产担保债权(ABS)中,信用风险常常被分配到不同的份额中,不包含信用风险的份额包括()。

A.股权份额

B.债权份额

C.中间份额

D.以上答案都不对

答案:ABC

下列期货期权交易中,期权行权后转换为期货多头头寸的是()。

A.买进看涨期权

B.买进看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出看跌期权

答案:AD

我国《外汇管理条例》定义的“外汇”包括下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产()。

A.外币票据

B.外币现钞

C.外币银行卡

D.外币有价证券

答案:ABCD

以下关于外汇掉期和货币互换的差异描述正确的是()。

A.通常货币互换期限会高于外汇掉期

B.二者前后交换的本金及利息均一致

C.外汇掉期可以分为即期对远期、远期对远期、隔夜掉期三种形式

D.均可以降低汇率风险

答案:ACD

全球经济一体化对外汇市场产生的影响是()。

A.外汇市场成为24小时连续运作的市场

B.银行机构国际化、资金流动自由化

C.同一时间不同外汇市场同币种汇率报价趋向一致

D.各国央行能够协调管理、联合干预

答案:ABCD

已知一家美国的贸易公司,财务报表以美元为计价单位。2018年2月1日与一家法国公司签订了一份销售合同,预计将于9月收到货款50,000,000欧元,因此该公司面临欧元兑美元贬值汇率风险,已知CME外汇期货合约面值为125,000欧元,计划利用期货合约进行套期保值。已知2月1日的即期汇率为EUR/USD=1.3158,当天的期货价格为EUR/USD=1.3173;临近收到货款时,期货合约尚未到期,欧元即期汇率贬值至EUR/USD=1.2237,期货价格为EUR/USD=1.2243。以下表述正确的是()。

A.公司应于2月买入400张合约,于9月卖出400张合约

B.公司采用如此套期保值策略,总盈利45,000美元

C.公司采用如此套期保值策略,基差变大

D.基差变化的绝对值为9BP

答案:BD

关于日历价差策略,以下说法正确的是()。

A.日历价差策略的构成期权具有相同的到期日、不同的执行价格

B.中性日历价差策略中,选取的执行价格接近于股票的当前价格

C.倒置日历价差策略是买入期限较短的期权,同时卖出期现较长的期权

D.倒置日历价差策略中,短期限期权到期时,股票价格越接近于执行价格,盈利越大

答案:BC

下列关于期权价格影响因素的表达,正确的有()。

A.看涨期权的时间价值随到期日的临近逐渐减少,看跌期权的时间价值则相反

B.看涨和看跌期权的时间价值都随到期日的临近逐渐减少

C.其它条件不变,波动率越高,期权价值越高

D.其它条件不变,波动率越低,期权价值越低

答案:BC

从结构上来看,累积期权(Accumulator)实际上可以分解为一系列到期日不同的()。

A.欧式向上敲出看涨期权多头

B.欧式向上敲入看涨期权多头

C.欧式看跌期权空头

D.欧式看涨期权空头

答案:AC

假设某个delta中性的资产组合gamma值不为零,为保持组合gamma和delta中性,以下交易可能合理的有()。

A.买入期权,卖出股票

B.卖出期权,买入股票

C.卖出股票

D.买入股票

答案:AB

假设其他条件不变,无风险利率的变动通常对期权价格的影响较小,但在实际中,利率的大幅上升仍会对期权价格产生较大冲击,以下各选项中,可能是利率变化引起的有()。

A.标的资产价格的重大变化

B.伴随的宏观和政治事件导致标的资产波动率的上升

C.期权投资者的预期和效用函数的变化

D.标的资产股息率变化

答案:ABC

可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境变化是()。

A.可交割债券的信用评级改变

B.收益率曲线的斜率改变

C.新的债券发行

D.市场利率水平改变

答案:BCD

中金所()价格已经成为国内中长期利率的市场参照,为商业银行可应通过跟踪中长期利率走势提供了重要依据。

A.5年期国债期货

B.10年期国债期货

C.沪深300指数期货

D.中证500指数期货

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