A.6500元人民币

B.122600元人民币

C.83800元人民币

D.45300元人民币

答案:C

2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()。

A.买入8张2016年9月到期的期货合约

B.卖出4张2016年9月到期的期货合约

C.买入4张2016年6月到期的期货合约

D.卖出8张2016年9月到期的期货合约

答案:D

某投机者计划进行外汇期权的投机交易,预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450~6.6550区间波动,那么他适宜采取的投机策略是()。

A.卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

B.卖出一份执行价格为6.4400的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6600的看跌期权

C.卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权

D.卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权

答案:D

某进出口贸易公司为防范汇率风险,若当前美元/人民币的汇率为6.5095,1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险,于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无本金交割远期(NDF)协议。已知当前的NDF报价如下所示:

买价卖价

1W6.51606.5210

1M6.53506.5400

2M6.55206.5570

1个月后美元/人民币汇率变为6.6204,那么,到期时()。

A.银行应支付给公司121443美元

B.公司应支付给银行121443美元

C.银行应支付给公司122936美元

D.公司应支付给银行122936美元

答案:B

某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品,考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本,该企业决定采用日元/人民币外汇期货进行套期保值。已知日元/人民币外汇期货的相关情况如下:

期货合约面值10万人民币

当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元

保证金比例5%

那么该企业正确的做法是()。

A.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

B.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金

C.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

D.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金

答案:D

某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606(报价方式为每100澳元的美元价格,合约面值为10000澳元),开仓价格为69.10,当日该合约价格上涨到70.35,假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610,那么该投资者账面盈利()人民币。

A.2460.38

B.246038.5

C.82012.5

D.37500

答案:A

已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35(报价方式为每100澳元的美元价格),该合约面值为10000澳元,那么如果投资者做多2份AF1603合约,若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536,保证金比例为3%,则投资者所需缴纳的保证金为()人民币。

A.1936.08

B.90802.15

C.136203.24

D.2724.06

答案:D

以下关于外汇掉期的说法,错误的是()。

A.外汇掉期交易的形式包括即期对远期掉期、远期对远期掉期和隔夜掉期

B.S/N掉期是指买进下一个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇

C.外汇远期汇率可根据掉期交易的价格推算得出

D.外汇掉期交易可用来管理未来外汇收支、外汇头寸和同种货币的期限

答案:B

以下关于货币互换、外汇掉期和外汇远期的说法,错误的是()。

A.外汇掉期和外汇远期都可以在银行间市场进行交易

B.外汇掉期采用升贴水的方式报价

C.货币互换前期交换和后期交换的本金金额一致

D.银行间市场的外汇掉期不存在1年以上的产品

答案:C

8月11日,某客户发现9月份美元/人民币期货(合约面值为100,000美元)价格为6.4512,12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨,同时判断9月份和12月份合约价差将缩小,则该投资者应进行()。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

答案:A

某中国投资者持有美国股票组合多头,通过下列()可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。

A.买入美元远期合约,卖出标普500指数期货

B.卖出美元远期合约,卖出标普500指数期货

C.买入美元远期合约,买入标普500指数期货

D.卖出美元远期合约,买入标普500指数期货

答案:B

10月15日,德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日,这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234,会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334,则该公司()。

A.盈利2万加元

B.亏损2万加元

C.盈利2万欧元

D.亏损2万欧元

答案:C

某年1月15日,某外汇投资者发现3月份、6月份和9月份的CME美元兑人民币期货价格分别为6.3049、6.3032、6.3021。交易者认为3月和6月的价差会缩小而6月份和9月份的价差会扩大。所以交易者卖出50手3月份的美元兑人民币期货合约、买入100手6月份合约、同时卖出50手9月份的合约。到了1月30日,3个合约均出现不同程度的下跌,3月份、6月份和9月份的美元兑人民币期货价格分别为6.3029、6.3022、6.3007。交易者同时将三个合约平仓,从而完成套利交易,则该交易者进行了()元人民币。

A.牛市套利并盈利7000

B.熊市套利并亏损7000

C.蝶式套利并盈利7000

D.蝶式套利并亏损7000

答案:B

某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,将()元人民币。

A.损失9000

B.损失8000

C.盈利9000

D.盈利8000

答案:A

假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600,面值为10万英镑,期权费为5000美元。则行权日,损益平衡点时的英镑兑美元汇率为()。

A.1.5100

B.1.5600

C.1.6000

D.1.6100

答案:D

某美国公司出口货物至日本,并以日元结算。如果公司预计日元贬值,则该公司可以通过()对冲外汇风险。

A.卖出日元兑美元看跌期权

B.买入日元兑美元看涨期权

C.买入日元兑美元期货合约

D.卖出日元兑美元期货合约

答案:D

某年12月31日,一篮子商品在中国的价格是1000元人民币,在美国的价格是100美元。若次年中国的通货膨胀率是8%,美国的通货膨胀率是3%,12月31日的一篮子商品价格变为1080元人民币和103美元,则根据绝对购买力平价理论,美元兑人民币的汇率变动率为()。

A.3%

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