D.货币互换多了一种汇率风险

答案:C

对固定利率债券的持有人来说,可以()对冲利率上升风险。

A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率

B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率

C.做空利率互换

D.做多交叉型货币互换

答案:A

在利率互换(IRS)市场进行交易时,如果预期未来利率将上升,则投资者应该()。

A.作为IRS的卖方

B.支付浮动利率收取固定利率

C.作为IRS的买方

D.买入短期IRS并卖出长期IRS

答案:C

利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo3Y03tkn”,其中tkn表示()。

A.均以双方协商价成交

B.均以报买价成交

C.多方情绪高涨

D.空方情绪高涨

答案:C

远期合约与期货合约的()可以是相同的。

A.标的资产

B.结算方式

C.流动性

D.市场定价方式

答案:A

根据人民币远期利率协议交易的营业日规则,相关日期不是营业日时需要调整,这些调整准则不包括()。

A.上一营业日

B.经调整的上一营业日

C.下一营业日

D.经调整的下一营业日

答案:B

下列对交叉汇率期货合约的描述,正确的是()。

A.CME1606EUR/1609EUR期货合约

B.CMEEUR期货合约/ICEEUR期货合约

C.CMEEUR/GBP期货合约

D.6个月EUR远期合约/6月份EUR期货合约

答案:C

以下关于外汇相关内容的表述,错误的是()。

A.由于香港实现联系汇率制度,港元与美元挂钩,但实际上香港受到大陆经济的影响较大,因此在美元对人民币升值的情况下,港币被高估

B.加拿大与美国的经济联系紧密,因此加元与美元的走势关联程度较高

C.在美元指数的编制方法中,人民币占了较大权重

D.非农就业人数增长超出预期,美联储有望继续加息,这将使得美元有较强的升值趋势

答案:C

某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品,考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本,该企业决定采用日元/人民币外汇期货进行套期保值。

已知日元/人民币外汇期货的相关情况如下:

期货合约面值10万人民币

当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元

保证金比例5%

那么该企业正确的做法是()。

A.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

B.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金

C.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

D.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金

答案:D

美联储加息会导致大量的资金()美国,从而导致美元大幅()。

A.流入;升值

B.流入;贬值

C.流出;升值

D.流出;贬值

答案:A

在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()。

A.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份

B.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份

C.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份

D.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份

答案:A

在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()。

A.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份

B.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份

C.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份

D.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份

答案:A

纽约外汇市场的汇率报价采用()。

A.直接标价法

B.间接标价法

C.直接标价法和间接标价法

D.美元标价法

答案:C

()通常被作为欧元区的基准债券。

A.德国政府1年期债券

B.德国政府3年期债券

C.德国政府5年期债券

D.德国政府10年期债券

答案:D

中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者是()。

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国外汇交易中心

D.四大国有银行

答案:C

由于汇率变动导致企业资产负债表变化的风险是()。

A.储备风险

B.经济风险

C.交易风险

D.会计风险

答案:D

世界上第一个出现的金融期货是()。

A.股指期货

B.外汇期货

C.股票期货

D.利率期货

答案:B

若本币升值,其他条件不变的情况下,()。

A.进口企业将获利,出口企业将遭受损失

B.出口企业将获利,进口企业将遭受损失

C.进出口企业均将获利

D.进出口企业均会遭受损失

答案:A

某美国公司将于3个月后支付1亿比索(Chileanpeso)货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率(0.0025)。3个月后,若即期汇率变为0.0020,则()。

A.该公司应付给银行5万美元

B.银行应付给该公司5万美元

C.该公司应付给银行500万比索

D.银行应付给该公司500万比索

答案:A

以下采取双重汇率体系的国家是()。

A.俄罗斯

B.印度

C.巴西

D.南非

答案:D

芝加哥商业交易所2011年推出的离岸人民币外汇期货标准合约的面值为()。

A.100万美元

B.10万美元

C.1万美元

D.1千美元

答案:B

2006年,()正式推出人民币外汇期货。

A.芝加哥商业交易所

B.香港交易所

C.中国金融期货交易所

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