答案:A

以下包含于外汇掉期交易组合的是()。

A.外汇即期交易+外汇远期交易

B.外汇即期交易+外汇即期交易

C.外汇期货交易+外汇期货交易

D.外汇期货交易+外汇即期交易

答案:A

国内1年期利率为3%,日本1年期利率为0.8%,国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸,假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010,1年期远期合约价格为5.9510,依据利率平价理论,下列说法正确的是()。

A.日元升值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸

B.日元升值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸

C.日元贬值,该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸

D.日元贬值,该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸

答案:B

欧元兑美元即期汇率为0.90,3个月的欧元兑美元外汇期货价格为1,欧元利率5%,美元利率2%,无风险的套利收益约为()。

A.0.978

B.0.022

C.无套利机会

D.0.002

答案:B

假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022,人民币6个月SHIBOR利率为5.00%,美元6个月LIBOR利率为0.34%,那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为()。

A.5.8314

B.5.9635

C.6.2441

D.6.3856

答案:C

假设某日美元利率为0.55%,欧元利率为0.15%,欧元兑美元的即期汇率为1.3736,那么1年期欧元兑美元的理论远期汇率为()。

A.1.36809

B.1.36814

C.1.37909

D.1.37913

答案:C

A国利率为1%,B国的利率为5%,那么根据利率平价理论,A国货币对B国货币在一年之内将()。

A.贬值4%

B.升值4%

C.维持不变

D.升值6%

答案:B

某美国投资者已投资捷克股票,但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险,因此考虑利用与捷克克朗(CZK)相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗,即期汇率为USD/CZK=20,EUR/USD=1.35,每手外汇期货合约的面值为125000欧元,价格为EUR/USD=1.4,则该投资者应该()。

A.买入28手欧元期货合约

B.卖出28手欧元期货合约

C.买入27手欧元期货合约

D.卖出27手欧元期货合约

答案:B

假设人民币兑日元的即期价格为14,国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约,3个月后,人民币兑日元的即期价格是16。则下列说法正确的是()。

A.人民币贬值,远期合约头寸盈利

B.人民币升值,远期合约头寸盈利

C.日元贬值,远期合约头寸亏损

D.日元升值,远期合约头寸盈利

答案:B

人民币兑美元贬值,外汇储备()。

A.一定下降

B.一定上升

C.如果人民币兑一揽子货币保持稳定,外汇储备基本不变

D.外汇储备与人民币兑美元汇率升贬无确定关系

答案:C

某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3,则某一国内交易者()。

A.投资于美国市场收益更大

B.投资于中国市场收益更大

C.投资于中国与美国市场的收益相同

D.无法确定投资市场

答案:A

以下关于货币互换的描述,不正确的是()。

A.与利率互换不同,货币互换交换本金,货币互换可以看成是不同币种债券的组合,再加上外汇市场交易

B.货币互换双方互换的是货币,它们之间各自的债权债务也会改变

C.货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配

D.货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失

答案:B

假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。

A.亏损3125美元

B.亏损1875美元

C.盈利3125美元

D.盈利1875美元

答案:D

假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。

A.价差扩大了5个点

B.价差缩小了5个点

C.价差扩大了13个点

D.价差扩大了18个点

答案:A

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是()、()、批发性利率。

A.单利,有担保

B.单利,无担保

C.复利,有担保

D.复利,无担保

答案:B

一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配,则该经理最直接的规避汇率风险的方式为()。

A.进行利率互换

B.做空欧元兑美元外汇期货

C.做多欧元区信用违约互换(CDS)

D.买入美元指数

答案:B

假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。

A.2

B.3

C.3.84

D.2.82

答案:C

美元兑人民币即期汇率为6.3,中国利率为4%,美国利率为2%,则三个月的远期汇率约为()。

A.6.18

B.6.42

C.6.27

D.6.33

答案:D

某美国公司将于3个月后支付1亿比索(Chileanpeso)货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定比索兑美元的远期汇率等于即期汇率(0.0025)。3个月后,若即期汇率变为0.0020,则()。

A.该公司应付给银行5万美元

B.银行应付给该公司5万美元

C.该公司应付给银行500万比索

D.银行应付给该公司500万比索

答案:A

最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇()。

A.掉期交易

B.期货交易

C.远期交易

D.期权交易

答案:C

中国人民银行宣布从2014年3月17日起,银行间即期外汇市场的人民币兑美元交易价格浮动幅度由百分之一扩大至()。

A.千分之八

B.百分之一

C.百分之二

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