A.3

B.5

C.8

D.6

答案:C

假设一只无红利支付的股票价格为50元/股,年化无风险利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为()元/股。

A.50.51

B.51.01

C.52.04

D.52.61

答案:B

纳入MSCI指数的A股股票数量是()。

A.固定不变的

B.根据A股数量增加而增加的

C.根据B股数量增加而增加的

D.动态变化的

答案:D

在中金所上市交易的上证50指数期货合约和中证500指数期货合约的合约乘数分别是()和()。

A.200,200

B.200,300

C.300,200

D.300,300

答案:C

下列对无套利区间幅宽影响最大的因素是()。

A.股票指数

B.持有期

C.市场冲击成本和交易费用

D.交易规模

答案:C

在沪深300指数期货合约到期交割时,双方的盈亏金额的计算依据是()。

A.当日收盘价

B.交割结算价

C.当日结算价

D.沪深300指数当日收盘价

答案:D

以下说法正确的是:国内股指期货合约的()。

A.合约乘数均为每点300元

B.最小变动价位均为0.02个指数点

C.最后交易日均为合约到期月份的第二个周五

D.交割方式均为现金交割

答案:D

假设一只无红利支付的股票价格为18元/股,无风险连续利率为8%,该股票4个月后到期的远期价格为()元/股。

A.18.37

B.18.49

C.19.13

D.19.51

答案:B

沪深300指数的样本股由()组成。

A.深市A股中流动性好、规模大的300只股票

B.沪市A股中流动性好、规模大的300只股票

C.沪深A股中任意300只股票

D.沪深A股中流动性好、规模大的300只股票

答案:D

由于未来某一时点将发生较大规模的资金流入或流出,为避免流入或流出的资金对资产组合结构产生较大冲击,投资者选择使用股指期货等工具,以达到最大程度减少冲击成本的目的。该策略是()策略。

A.指数化投资

B.阿尔法

C.资产配置

D.现金证券化

答案:D

假设期货账户资金为200万元,目前无任何持仓,如果计划以4050点买入沪深300股指期货3月合约,保证金率为15%,且保证金占用不超过总资金量的70%,则最多可以购买()手股指期货合约。

A.7

B.8

C.11

D.12

答案:A

下列股票指数期货的乘数为200的是()。

A.沪深300股指期货

B.中证500股指期货

C.上证50股指期货

D.上证100股指期货

答案:B

假设某投资者在价格为1820点时买入IH1609合约2手,当日结算价为1860点,次日结算价为1830点,则次日收市后该投资者账户盯市盈亏是()元。

A.-9000

B.-18000

C.6000

D.-6000

答案:B

关于市价指令,错误的表述是()。

A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令,它尽可能以市场最优价格成交

B.市价指令不参与开盘集合竞价

C.市价指令的未成交部分自动撤销

D.市价指令没有风险

答案:D

假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手,开仓价格为10800,当日结算价格为11020,次日继续持有,结算价为10960,则次日收市后,投资者账户上的盯市盈亏和累计盈亏分别是()。

A.-12000和32000

B.-18000和48000

C.32000和-12000

D.48000和-18000

答案:A

某客户期货账户有保证金100万元。5月8日,该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后,又以2050点卖出平仓2手该合约,随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点,沪深300股指期货9月合约结算价为2560点,股指期货交易保证金率均为15%(交易手续费略),则当日该客户的风险度是()。

A.17.32%

B.28.19%

C.35.13%

D.29.88%

答案:B

若沪深300指数期货合约IF1503的结算价是2149.6点,期货公司收取的保证金是15%,则投资者至少需要()万元的保证金。

A.7.7

B.8.7

C.9.7

D.10.7

答案:C

沪深300指数期货合约的合约月份为()。

A.当月以及随后三个季月

B.下月以及随后三个季月

C.当月、下月及随后两个季月

D.当月、下月以及随后三个季月

答案:C

沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则,每()审核一次成份股,并根据审核结果调整成份股。

A.一个季度

B.半年

C.一年

D.一年半

答案:B

某基金经理持有以下5种股票的投资组合。该基金经理预计未来股票市场将出现向下调整,计划采用沪深300股指期货3月合约进行套期保值。假设该合约价格为3700点,保证金率为10%,则该基金经理应卖出多于()手期货合约才能使投资组合的β系数为负。

A.7

B.8

C.9

D.10

答案:C

沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。

A.121.5

B.120

C.81

D.80

答案:B

假设某投资者第一天买入股指期货IC1806合约10手,开仓价格为5900点,当日结算价格为5920点。次日,该投资者持有的仓位不变,期货合约结算价为5850点,则收市后当日盯市盈亏是()万元。

A.-14

B.-10

C.-21

D.-15

答案:A

如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()。

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