B.4.85%

C.5%

D.8%

答案:B

某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限,可以同银行签订远期合约,并在合约中注明交割的时间区段,以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率,则公司最优操作是()。(1)如果公司持有多头头寸,选择最早的交割日进行交割。(2)如果公司持有多头头寸,选择最晚的交割日进行交割。(3)如果公司持有空头头寸,选择最早的交割日进行交割。(4)如果公司持有空头头寸,选择最晚的交割日进行交割。

A.(1)(3)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

答案:B

已知在美国标价为830美元的电视机在中国标价5120元人民币。年内中国CPI为1.2%,美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论,美元兑人民币年初、年末汇率用直接标价法应分别为()。

A.6.3202,6.6187

B.6.6187,6.3202

C.6.2302,6.1687

D.6.1687,6.2302

答案:D

外汇期货()制度的存在,使得临近到期日,外汇期货价格和现货价格将趋于收敛。

A.交割

B.对冲平仓

C.保证金

D.场内集中竞价

答案:A

某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约,每张金额为125,000欧元,成交价为1.1321美元/欧元,半个月后,该投机者将2张合约平仓,成交价为1.2108美元/欧元,则该笔投机的结果为()。

A.盈利19675美元

B.亏损19675美元

C.盈利8760美元

D.亏损8760美元

答案:B

若当前银行美元兑加元报价如下:

即期汇率3个月远期

美元兑加元1.2486-9110-15

则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。

A.1.2476

B.1.2471/1.2481

C.1.2486/1.2491

D.1.2496/1.2506

答案:D

已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()。

A.亏损约4685美元

B.亏损约4768美元

C.盈利约4637美元

D.盈利约4752美元

答案:C

2015年5月14日,美元指数跌至93.1330,与1973年3月的基期指数相比,这表示美元()。

A.升值了7.373%

B.贬值了7.373%

C.升值了6.867%

D.贬值了6.867%

答案:D

某日伦敦外汇市场汇率报价情况为,英镑兑美元的即期汇率为1.5445/65,3个月期远期贴水50/80点,则3个月期的美元兑英镑远期汇率为()。

A.1.5495/1.5545

B.0.6433/0.6454

C.0.6466/0.6475

D.0.6496/0.6500

答案:B

某日某银行给出的汇率报价如下:

美元兑瑞士法郎0.9237/40

美元兑澳元1.2852/55

则该银行的瑞士法郎以澳元表示的卖出价为()。

A.0.7186

B.0.7190

C.1.3909

D.1.3917

答案:D

假设某外汇交易市场上日元兑加拿大元的报价为0.01211-0.01212,则加拿大元兑日元的报价为()。

A.82.5150-82.5750

B.82.5100-82.5700

C.82.0505-82.0707

D.82.5570-82.7750

答案:B

香港交易所上市的人民币期货合约的结算,由卖方缴付合约指定的()金额,买方缴付以最后结算价计算的()金额。

A.人民币,人民币

B.人民币,美元

C.美元,人民币

D.人民币,港元

答案:C

()交易中,只要交易者维持一定比例的保证金,其所拥有的头寸就可以长期持有。

A.外汇保证金

B.外汇期货

C.外汇期权

D.外汇远期

答案:A

以下关于SDR的说法,错误的是()。

A.目前其价值由美元、欧元、人民币和日元4种货币组成的一篮子储备货币决定

B.SDR每五年审核一次

C.SDR可用于偿还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差

D.SDR可与黄金一样充当国际储备

答案:A

8.11汇改是指()。

A.宣布调整人民币对美元汇率形成机制,人民币汇率对一揽子货币保持稳定

B.宣布调整人民币对美元汇率中间价报价机制,做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,向中国外汇交易中心提供中间价报价

C.宣布调整人民币对美元汇率形成,做市商参考上日人民币中间价,向中国外汇交易中心提供中间价报价

D.宣布调整人民币对美元汇率形成,做市商参考上日人民币汇率指数,向中国外汇交易中心提供中间价报价

答案:B

外汇期权交易中,合约的买方在支付一定权利金后,可以获得()。

A.按规定价格买入约定数量的某种货币的权利

B.按规定价格卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利

C.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利

D.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利

答案:C

在以下外汇市场中,由有形市场和无形市场两部分组成的是()。

A.巴黎外汇市场

B.瑞士外汇市场

C.纽约外汇市场

D.香港外汇市场

答案:A

假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合,欧元兑美元即期汇率为1.2888,一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元,该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后,欧元兑美元即期汇率变为1.2760,delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62,500欧元。如果合约可以拆分,那么该基金经理再需要()看跌期权合约进行对冲。

A.买入1.50手

B.卖出1.50手

C.买入1.12手

D.卖出1.12手

答案:B

对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为()。

A.隐含波动率随执行价格增加而增大

B.隐含波动率随执行价格增加而减小

C.隐含波动率随到期期限增加而增大

D.隐含波动率随到期期限增加而减小

答案:A

假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,掉期利率分别为美元4.8%,欧元5%,若该公司进入此掉期合约,每季度将收到()美元。

A.720万

B.180万

C.360万

D.540万

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