D.美国洲际交易所

答案:A

截止到2013年末,欧元区有()个成员国。

A.9

B.11

C.15

D.17

答案:D

“来自中国外汇交易中心的最新数据显示,2014年2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984,较前一交易日的6.0915上升了69个基点,这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元()。

A.升值或贬值无法确定

B.不变

C.贬值

D.升值

答案:C

某投资者预期欧元相对于美元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日,期货价格变为1.2430,于是该投资者将合约卖出平仓,则该投资者()美元。(不计手续费等交易成本)

A.盈利37812.5

B.亏损37812.5

C.盈利18906.25

D.亏损18906.25

答案:A

根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的()差异决定的。

A.GDP增速

B.通货膨胀率

C.利率

D.贸易顺差

答案:C

利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。

A.0.4325

B.0.4553

C.0.5517

D.0.6325

答案:B

BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。

A.对数正态分布

B.正态分布

C.平均分布

D.离散分布

答案:A

其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,那么看跌期权理论价值将()。

A.上涨,且幅度大于等于1点

B.上涨,且幅度小于等于1点

C.下跌,且幅度大于等于1点

D.下跌,且幅度小于等于1点

答案:D

虚值看跌期权的内在价值等于()。

A.行权价格减去标的价格

B.标的价格减去行权价格

C.0

D.权利金

答案:C

其他条件相同,当期权处于以下哪种状态时,时间价值最大()。

A.实值

B.虚值

C.平值

D.深度实值

答案:C

作为股指期权的发源地,()于1983年3月推出S&P100股指期权,并又于1983年7月推出了S&P500指数期权。

A.CBOE

B.CBOT

C.CME

D.LTOM

答案:A

沪深300指数期权仿真交易合约表中,近月合约的行权价格间距为()。

A.50点

B.100点

C.10点

D.20点

答案:A

期权的行权价格是指()。

A.期权成交时标的资产的市场价格

B.买方行权时标的资产的市场价格

C.买方行权时买入或卖出标的资产的价格

D.卖方行权时标的资产的市场价格

答案:C

期权买方买进标的资产所支付的成本被称作()。

A.期权价格

B.行权价格

C.开盘价

D.其他三项都不对

答案:B

下列属于实值期权的是()。

A.执行价格为300,市场价格为350的看涨期权

B.执行价格为400,市场价格为350的看涨期权

C.执行价格为250,市场价格为300的看跌期权

D.执行价格为300,市场价格为250的看涨期权

答案:A

从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将()。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

答案:A

以下期权产品中,合约乘数最大的是()。

A.S&PCNXNifty指数期权

B.KOSPI200指数期权

C.Nikkei225指数期权

D.EuroStoxx50指数期权

答案:B

以下期权市场中保留了涨跌停制度的是()。

A.印度S&PCNXNifty指数期权

B.韩国KOSPI200指数期权

C.日本Nikkei225指数期权

D.台湾地区台指期权

答案:D

现代场内期权交易始于()。

A.17世纪阿姆斯特丹的郁金香交易

B.18世纪纽约市场的个股期权交易

C.1973年芝加哥市场的个股期权交易

D.1983年芝加哥市场的股指期权交易

答案:C

行权价2300点的平值看跌期权,其Gamma值是0.005,Delta值是-0.5,假设标的资产价格从2300点涨到2310点,那么请问新的Delta值大约是()。

A.-0.495

B.-0.45

C.-0.55

D.-0.505

答案:B

随着到期时间的临近,平值期权的Gamma将会()。

A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.保持不变

D.不确定

答案:A

在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.波动率变动的风险

答案:B

下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是()。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

答案:C

下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。

A.有限差分方法

B.二叉树方法

C.蒙特卡洛方法

D.B-S模型

答案:D

T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则T=0时刻该欧式看涨期权价格为()元。

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