B.银行应付给该公司20万欧元

C.该公司应付给银行2600万巴西雷亚尔

D.银行应付给该公司2000万巴西雷亚尔

答案:B

若当前银行报价如下:即期汇率3个月远期美元/加元1.2486/9110/15则3个月期的美元兑加元远期汇率为()。

A.1.2476

B.1.2471/1.2481

C.1.2486/1.2491

D.1.2496/1.2506

答案:D

国际外汇衍生品市场上交易量最大的交易形式是()。

A.外汇期货交易

B.货币互换交易

C.外汇期权交易

D.外汇掉期交易

答案:D

美元兑人民币即期汇率为6.3,中国无风险年化复利利率为4%,美国无风险年化复利利率为2%,则三个月的远期汇率约为()。

A.6.18

B.6.42

C.6.27

D.6.33

答案:D

在芝加哥商业交易所上市的欧元/美元期货产品的合约月份为()。

A.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份

B.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份

C.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份

D.3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份

答案:C

某商业银行预计1个月后将有10亿欧元的头寸空缺,而3个月后该空缺的头寸将得到补充,该银行准备利用欧元兑人民币掉期交易管理外汇头寸。已知报价方的报价如下:

买价卖价

EURCNY7.13777.1382

EURCNY1MS167.59169.63

EURCNY2MS325.07331.98

EURCNY3MS464.47475.11

以下关于该商业银行的操作,说法正确的是()。

A.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170707

B.该银行应利用1M/2M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.170207

C.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184647

D.该银行应利用1M/3M的掉期交易,买入价是7.155163,卖出价是7.184147

答案:C

某日,CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379,ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336(交易单位均为100000AUD),若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点,交易者认为当前价差偏小,存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是()。(不考虑各项交易费用)

A.买入CME澳元/美元期货合约,同时卖出相同数量的ICE澳元/美元期货合约

B.卖出CME澳元/美元期货合约,同时买入相同数量的ICE澳元/美元期货合约

C.买入CME澳元/美元期货合约,同时卖出不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

D.卖出CME澳元/美元期货合约,同时买入不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

答案:A

目前美元兑人民币即期汇率为6.3070,银行的外汇远期合约报价如下表所示:

某进口商将在3个月后付出一笔1000万美元的货款,为了对冲汇率风险,该进口商向银行预购3个月期的NDF,成交价格为6.3060,金额为1000万美元。3个月后,美元兑人民币汇率变为6.3360,则银行应付给该进口商()美元。(计算结果保留1位小数)。

A.47348.5

B.47573.7

C.47602.4

D.47787.4

答案:A

在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易被称之为()。

A.货币互换

B.外汇掉期

C.外汇期货交易

D.外汇期权交易

答案:B

投资者持有50万欧元,担心美元兑欧元升值,于是利用3个月期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元兑换美元即期汇率为1.2549,3个月期的欧元期货合约价格为1.2601。三个月后即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货平仓价格为1.2101。若不计交易手续费,该投资者套期保值的结果为()。

A.期货盈利24000美元

B.期货亏损24000美元

C.整体相当于盈利3550美元

D.整体相当于亏损3550美元

答案:C

我国最早推出远期结售汇产品的银行是()。

A.中国工商银行

B.中国进出口银行

C.中国银行

D.中国人民银行

答案:C

日本某汽车公司3月份对美国出口汽车,合同金额为1000万美元,约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108,付款到期日美元兑日元的汇率是107,则该公司()。

A.盈利1000万日元

B.亏损1000万日元

C.盈利500万日元

D.亏损500万日元

答案:B

某投机者计划进行外汇期权的投机交易,预期瑞郎/人民币的汇率在未来3个月将在6.4450～6.6550区间波动,那么他适宜采取的投机策略是()。

A.卖出一份执行价格为6.4450的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6500的看跌期权

B.卖出一份执行价格为6.4400的看涨期权,卖出一份执行价格为6.6600的看跌期权

C.卖出一份执行价格为6.4450的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6500的看涨期权

D.卖出一份执行价格为6.4400的看跌期权,卖出一份执行价格为6.6600的看涨期权

答案:D

某投资公司拥有200万美元用于投资海外商品期货,其所持有商品期货市值为1000万美元,持仓占用保证金100万美元,则该公司面临的外汇风险敞口为()。

A.200万美元

B.100万美元

C.1000万美元

D.1100万美元

答案:D

某国内贸易企业在未来5个月需要从日本采购一批价值10亿日元的商品,考虑到将来日元升值可能增加企业的采购成本,该企业决定采用日元兑人民币外汇期货进行套期保值。已知日元兑人民币外汇期货的相关情况如下:

期货合约面值10万人民币当前期货合约的报价5.7445人民币/100日元保证金比例5%

那么该企业正确的做法是()。

A.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

B.做多57445手日元/人民币外汇期货,缴纳28723元人民币保证金

C.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳5000元人民币保证金

D.做多574手日元/人民币外汇期货,缴纳2872250元人民币保证金

答案:D

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2350/6.2353(1个月期)近端掉期点为40.11/45.33(2个月期)远端掉期点为55.25/60.25作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。

A.6.2408

B.6.2398

C.6.2390

D.6.2405

答案:B

我国某贸易公司从美国进口一批机械设备,双方约定以信用证方式结算,付款日期为出票后90天,货款为200万美元。出票当日美元兑人民币汇率为6.2530,若90天后美元兑人民币汇率为6.2630,则该公司将()。

A.盈利2万人民币

B.亏损2万人民币

C.盈利2万美元

D.亏损2万美元

答案:B

在套利操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币,该汇率风险防范方法称为()。

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