D.百分之五

答案:C

国家外汇管理局由()领导,是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。

A.中国人民银行

B.外汇交易中心

C.财政部

D.中国证券监督管理委员会

答案:A

银行间外汇市场是指境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过()进行人民币与外币之间交易的市场。

A.国家外汇管理局

B.外汇交易中心

C.中国人民银行

D.上海清算所

答案:B

银行间外汇市场是指境内金融机构(包括银行、非银行金融机构和外资金融机构)之间通过()进行人民币与外币之间交易的市场。

A.国家外汇管理局

B.外汇交易中心

C.中国人民银行

D.上海清算所

答案:B

企业有100万美元资产,担心美元兑人民币贬值,为规避汇率风险但现金流有限。企业对美元贬值的预期不确定,但又想获得美元升值的潜在收益,则企业相对更优的选择是()。

A.卖出美元兑人民币看跌期权

B.买入美元兑人民币看跌期权

C.卖出人民币兑美元看涨期权

D.买入人民币兑美元看跌期权

答案:B

假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元),美国1年期利率为4%,英国1年期利率为3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。

A.1.5300

B.1.5425

C.1.5353

D.1.5200

答案:C

下列不是决定外汇期货理论价格的因素为()。

A.利率

B.现货价格

C.合约期限

D.期望收益率

答案:D

外汇市场的做市商赚取利润的途径是()。

A.价格波动

B.买卖价差

C.资讯提供

D.会员收费

答案:B

假设其它条件不变,人民币利率为5%,美元利率为2%,假定即期汇率不变,则利差交易(carrytrade)的操作为()

A.借入美元,投资人民币利率资产

B.借入人民币,投资美元利率资产

C.借入美元,投资人民币股票资产

D.借入人民币,投资美元股票资产

答案:A

假设当前期货交易的保证金比率为5%,那么合约价值每变动10%,投资者的持仓盈亏将变动()(和交易保证金相比)。

A.5%

B.10%

C.200%

D.0.05%

答案:C

假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。

A.13.6美元

B.13.6欧元

C.12.5美元

D.12.5欧元

答案:C

中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是()。

A.间接标价法

B.直接标价法

C.美元标价法

D.一揽子货币指数标价法

答案:B

美元兑人民币6个月后到期的外汇期货价格为6.81,交易员认为期货理论价格为6.83,则其适宜执行的套利操作为()。

A.借入人民币,买入美元,到期按即期汇率换回人民币

B.借入美元,买入人民币,到期按即期汇率换回美元

C.借入美元,买入人民币同时买入该外汇期货,到期按期货价换回美元

D.借入人民币,买入美元同时卖出该外汇期货,到期按期货价换回人民币

答案:C

根据相对购买力平价理论,A国本年通胀8%,B国本年通胀12%,则A国货币相对于B国货币()。

A.升值8%

B.贬值8%

C.升值4%

D.贬值4%

答案:C

美元兑人民币即期汇率为6.8,中国利率为5%,美国利率为2%,则一年的远期汇率约为()。

A.6.61

B.7.14

C.6.94

D.7

答案:D

()是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

答案:D

()是用来衡量delta值对标的资产的敏感度。

A.Rho

B.Gamma

C.Vega

D.Theta

答案:B

某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月的协议价格等于39元的欧式看涨期权价格为()。

A.1.68

B.1.70

C.1.72

D.1.74

答案:A

下列阐述错误的是()。

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可用于美式期权定价,也可用于欧式期权定价

C.B-S型不适于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

答案:A

某投资者出售10个单位看涨期权C1,担心标的资产价格波动风险,欲采用标的资产S和同样标的的看涨期权C2对冲风险,三种资产的信息如下表。该投资者正确的做法是()。

A.先购买10个单位C2,再卖空8个单位标的资产

B.先购买20个单位C2,再卖空8个单位标的资产

C.先卖空8个单位标的资产,再购买10个单位C2

D.先购买8个单位标的资产,再卖空10个单位C2

答案:B

在置信度为95%的情况下,该股票第二天收盘时的价格范围在()元。(置信水平为95%的Z(0.025)=1.96)

A.48.48～51.56

B.48.58～51.66

C.48.68～51.76

D.48.78～51.86

答案:A

第二天收盘时的预期价格为()元。

A.50.012

B.50.022

C.50.032

D.50.042

答案:B

沪深300指数当前价格为3347.94点,其仿真期权T型报价如下:

看涨合约看跌

买价卖价IO1704买价卖价

28522864320011321136

23542368325011141122

则下列属于无风险套利组合的是()。

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