A.盈利1050美元

B.亏损1050美元

C.盈利105000美元

D.亏损105000美元

答案:A

以下关于人民币汇率说法正确的是()。

A.人民币汇率基本稳定是指人民币兑美元长期来看保持稳定

B.人民币汇率基本稳定是指人民币对于美元指数保持稳定

C.人民币汇率基本稳定是指人民币汇率指数保持稳定

D.以上都不对

答案:D

关于外汇掉期的说法错误的是()。

A.外汇掉期交易的形式包括即期对远期掉期、远期对远期掉期和隔夜掉期

B.S/N掉期是指买进下一个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇;或卖出下一交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇

C.外汇远期汇率可根据掉期交易的价格推算得出

D.外汇掉期交易可用来管理未来外汇收支、外汇头寸和同种货币的期限

答案:B

国内某出口商预期3个月后将回收出口货款2000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元的()。

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.多头投机

D.空头投机

答案:B

我国某进出口公司海外子公司在5月获得价值为100万美元的订单,与客户约定在季度末交付货物并收取货款。假设该企业在5月下旬准备做一笔外汇掉期业务,具体操作如下:(1)以美元兑人民币的即期汇率买入100万美元。(2)同时卖出100万美元的1个月期美元兑人民币的远期合约。根据某金融机构的报价,美元兑人民币即期汇率为6.7340-6.7380,1个月后的远期汇率报价为6.7250-6.7310。则该公司在外汇掉期中()。

A.支出1.3万美元

B.收入1.3万美元

C.支出1.3万元人民币

D.收入1.3万元人民币

答案:A

假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034,人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%,美元1个月期的LIBOR为0.26063%,则1个月期(实际天数为31天)的美元兑人民币远期汇率应为()。

A.6.2034

B.6.2196

C.6.2259

D.6.4808

答案:C

假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权(欧式),每份合约面值为100欧元,目前欧元/美元的即期汇率为1.10,3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元,投资者购买10张该期权合约,若三个月后欧元兑美元为1.15,则以下说法正确的是()。

A.投资者将选择行权,行权收益为50欧元

B.投资者将不选择行权,亏损权利金8美元

C.投资者将选择行权,行权收益为49.5美元

D.其他三项都不正确

答案:B

假设CME9月CNY/EUR期货合约价格为0.09561,即期汇率为1欧元=10.4583元人民币。期货合约面值为100万人民币,交易所要求的保证金比例为2%,某投资者有10000万欧元的贬值的风险敞口,若选择期货套期保值,下列说法正确的是()。

A.买入期货合约1046手,需要保证金2092万人民币

B.卖出期货100手,需要保证金2092万人民币

C.买入期货合约100手,需要保证金200万欧元

D.卖出期货合约1046手,需要保证金200万欧元

答案:A

当前美元兑人民币即期汇率为6.7152,已知3个月远期价格为6.7149,LIBOR3M为2.5966%,则SHIBOR3M(90天)应为()。

A.2.6745%

B.2.6146%

C.2.5786%

D.2.5745%

答案:C

香港交易所上市的人民币期货合约以()汇价为参考。

A.美元兑人民币

B.人民币兑美元

C.英镑兑人民币

D.人民币兑英镑

答案:A

在欧洲货币市场上,美元3个月利率为3%,英镑3个月利率为5%,英镑兑美元的即期汇率为1.5370。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述,正确的是()。

A.升水200点

B.贴水200点

C.升水293点

D.贴水293点

答案:D

以下关于外汇掉期,说法不正确的是()。

A.按计息日的不同一般分为即期对远期的掉期、远期对远期的掉期以及隔夜掉期交易等三种

B.即期对远期的掉期,是指交易者买入即期外汇的同时卖出数量和币种相同的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时买入数量和币种相同的远期外汇

C.远期对远期的掉期,是指交易者同时买卖两笔数量币种相同但交割日不同的远期外汇。可在买进短期外汇的同时卖出长期外汇,也可在卖出短期外汇的同时买入长期外汇

D.外汇隔夜掉期交易,包括O/N、T/N和S/N三种形式。O/N的掉期形式是买进或卖出当天外汇的同时,卖出或买进下一个交易日的外汇。T/N的掉期形式是指买进(卖出)当天外汇同时,同时卖出(买进)第二个交易日到期的外汇。S/N的掉期形式是指买进(卖出)当天外汇同时,卖出(买进)第三个交易日到期的外汇

答案:D

已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设3个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()。

A.亏损约4685美元

B.亏损约4768美元

C.盈利约4639美元

D.盈利约4752美元

答案:C

A企业与B企业分属不同国家,各自在自身国家中均有融资优势,若希望降低两企业在对方国家的融资成本,则最可行的工具为()。

A.货币互换

B.外汇掉期

C.外汇期货

D.外汇期权

答案:A

8月11日,某客户发现9月份美元兑人民币期货(合约面值为100,000美元)价格为6.4512,12月份的美元兑人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨,同时判断9月份和12月份合约价差将缩小,则该投资者应进行()。

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

答案:A

企业有100万美元资产,担心美元兑人民币贬值,且对美元贬值的预期不确定,但又想获得美元升值的潜在收益,则企业相对更优的选择是()。

A.卖出美元兑人民币看跌期权

B.买入美元兑人民币看跌期权

C.卖出人民币兑美元看涨期权

D.买入人民币兑美元看跌期权

答案:B

假定存在一份欧元兑美元的期货合约,合约大小为125000欧元,3个月后交割,若当前合约价格为1.2122美元/欧元,交易者买入开仓,2个月后的某一天,合约价格变为1.2136美元/欧元,此时交易者的浮动盈亏为()。

A.175美元

B.175欧元

C.-175美元

D.-175欧元

答案:A

假定存在一份欧元兑美元的期货合约,合约大小为125000欧元,3个月后交割,若当前合约价格为1.2122美元/欧元,交易者买入开仓,2个月后的某一天,合约价格变为1.2136美元/欧元,此时交易者的浮动盈亏为()。

A.175美元

B.175欧元

C.-175美元

D.-175欧元

答案:A

某欧洲公司将于3个月后支付5亿巴西雷亚尔货款。为了防范未来巴西雷亚尔升值导致成本增加,该公司与当地银行签订NDF合约,锁定巴西雷亚尔兑欧元的远期汇率等于即期汇率(0.0026)。3个月后,若即期汇率变为0.003,则()。

A.该公司应付给银行20万欧元

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