A.股指期货加固定收益债券增值

B.股指期货与股票组合互转套利

C.现金证券化

D.权益证券市场中立

答案:B

机构投资者往往利用股指期货来模拟指数,配置较少部分资金作为股指期货保证金,剩余现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是()策略。

A.期货加固定收益债券增值

B.期货现货互转套利

C.现金证券化

D.权益证券市场中立

答案:A

投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。

A.调高;调低

B.调低;调高

C.调高;调高

D.调低;调低

答案:A

在其他条件相同的情况下,选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。

A.高

B.低

C.相同

D.无要求

答案:B

沪深300指数成份股权重分级靠档方法如下表所示。根据该方法,某股票总股本为2.5亿股,流通股本为1亿股,则应将该股票总股本的()%作为成份股权数。自由流通比例(%)<=15(15,20](20,30](30,40](40,50](50,60](60,70](70,80]>80加权比例(%)上调至最接近的整数值20304050607080100

A.30

B.40

C.50

D.60

答案:B

关于交易型开放式指数基金(ETF)申购、赎回和场内交易,正确的说法是()。

A.ETF的申购、赎回通过交易所进行

B.ETF只能通过现金申购

C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易

D.ETF通常采用完全被动式管理方法,以拟合某一指数为目标

答案:D

交易型开放式指数基金(ETF)与封闭式基金的最大区别在于()。

A.基金投资标的物不同

B.基金投资风格不同

C.基金投资规模不同

D.二级市场买卖与申购赎回结合

答案:D

大户报告制度通常与()密切相关,可以配合使用。

A.每日无负债结算制度

B.会员资格审批制度

C.持仓限额制度

D.涨跌停板制度

答案:C

因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是()。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

答案:A

投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是()。

A.交易所对结算会员收取的保证金标准

B.交易所对交易会员收取的保证金标准

C.交易所对期货公司收取的保证金标准

D.期货公司对客户收取的保证金标准

答案:D

股指期货的交易保证金比例越高,则参与股指期货交易的()。

A.收益越高

B.收益越低

C.杠杆越大

D.杠杆越小

答案:D

分析股指期货价格趋势应考虑的因素不包括()。

A.新合约上市

B.宏观经济运行状况

C.利率与通货膨胀率

D.投资者市场情绪

答案:A

当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是()。

A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约

B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约

C.同时买进股票组合和股指期货合约

D.同时卖出股票组合和股指期货合约

答案:B

和一般投机交易相比,套利交易具有()的特点。

A.风险较小

B.高风险高利润

C.保证金比例较高

D.手续费比例较高

答案:A

假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为()。

A.[1216.36,1245.72]

B.[1216.56,1245.52]

C.[1216.16,1245.92]

D.[1216.76,1246.12]

答案:A

如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过()使二者价格渐趋一致。

A.投机交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.价差交易

答案:C

如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者()。

A.卖出股指期货合约,同时卖出股票组合

B.买入股指期货合约,同时买入股票组合

C.买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出

D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合

答案:D

假设一只无红利支付的股票价格为50元/股,无风险连续利率为4%,该股票6个月后到期的远期理论价格为()元/股。

A.50.51

B.51.01

C.52.04

D.52.61

答案:B

如果沪深300指数期货合约IF1402在2月20日(第三个周五)的收盘价是2264.2点,结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手,则其在2月20日收盘后()(不考虑手续费)。

A.浮动盈利17760元

B.实现盈利17760元

C.浮动盈利15780元

D.实现盈利15780元

答案:D

2010年6月3日,某投资者持有IF1006合约2手多单,该合约收盘价为3660点,结算价为3650点。6月4日(下一交易日)该合约的收盘价为3620点,结算价为3610点,该持仓当日结算后亏损()元。

A.36000元

B.30000元

C.24000元

D.12000元

答案:C

某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,该账户当日结算后亏损()元。

A.30000

B.27000

C.3000

D.2700

答案:A

某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以3510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为3515点,若不考虑手续费,该投资者当日盈利()元。

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